Сравнение NASDX с GLD
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, NASDX returned 22.33%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NASDX charges 0.63%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 22.33% против 12.15% соответственно.
NASDX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 22.33%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам NASDX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 16.60% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between NASDX and GLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.05 |
The correlation between NASDX and GLD shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASDX vs. GLD — Ранг доходности на риск
NASDX
GLD
Сравнение NASDX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASDX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 0.98 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 2.81 | +8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASDX и GLD
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -45.56% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -24.46% | +12.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -24.46% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -24.46% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -24.46% | -10.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -22.05% | +18.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.33% | -16.16% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 8.49% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и GLD
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 7.54% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASDX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.79% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 24.10% | -10.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 27.37% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 18.22% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 16.08% | +6.68% |
Сравнение комиссий NASDX и GLD
NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NASDX и GLD
Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.11% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
NASDX and GLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to NASDX (7.54%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs GLD's -45.56%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NASDX и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор