PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с ASFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		6.72%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 19.48% против 1.88% соответственно.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

ASFYX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.84%
С начала года
6.72%
6 месяцев
10.49%
1 год
3.28%
3 года*
-2.85%
5 лет*
2.28%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с JEPIASFYX с DBC

Сравнение комиссий NASDX и ASFYX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

NASDX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXASFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.27

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.42

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

0.18

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

0.29

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа ASFYX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.27

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.15

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между NASDX и ASFYX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и ASFYX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности ASFYX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.42%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и ASFYX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и ASFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-36.43%

-46.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-13.51%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-36.43%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-36.43%

+1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-24.28%

+15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-13.10%

-21.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

8.26%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и ASFYX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что NASDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.82%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.00%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

13.00%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

13.67%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

12.68%

+9.95%