PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASDX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NASDX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности NASDX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NASDX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%31.27%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, NASDX показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции ADX по среднегодовой доходности: 19.48% против 16.68% соответственно.

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий NASDX и ADX

NASDX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

NASDX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASDX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASDXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.47

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.18

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.56

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.07

11.81

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASDX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASDX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASDX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASDXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.09

+0.20

Корреляция

Корреляция между NASDX и ADX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASDX и ADX

Дивидендная доходность NASDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок NASDX и ADX

Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

NASDXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-71.60%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-11.12%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.33%

-25.07%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.33%

-37.17%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-4.36%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.59%

-23.22%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.41%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NASDX и ADX

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.54% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NASDXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.64%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

10.77%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

18.76%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

17.23%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

17.96%

+4.67%