Сравнение NASDX с ^N225
NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, NASDX returned 22.33%/yr vs 10.66%/yr for ^N225. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NASDX и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NASDX торгуется в USD, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NASDX показывает доходность 16.60%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 28.05%. За последние 10 лет акции NASDX превзошли акции ^N225 по среднегодовой доходности: 22.33% против 10.66% соответственно.
NASDX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 22.33%
^N225
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение доходности по годам NASDX и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 16.60% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
^N225 Nikkei 225 | 28.05% | 26.56% | 7.17% | 19.21% | -20.48% | -5.90% | 22.42% | 19.73% | -10.20% | 23.76% |
Correlation
The correlation between NASDX and ^N225 is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.03 |
The correlation between NASDX and ^N225 shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NASDX vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
NASDX
^N225
Сравнение NASDX c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NASDX | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.90 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 12.47 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NASDX и ^N225
Максимальная просадка NASDX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки ^N225 в -52.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASDX и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NASDX | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -52.24% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -14.75% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -24.78% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.33% | -36.26% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.33% | -37.97% | +2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -3.61% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.33% | -13.56% | -20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.53% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NASDX и ^N225
Текущая волатильность для Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) составляет 7.54%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что NASDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NASDX | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 9.05% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 20.93% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 25.86% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.22% | 23.83% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 21.57% | +1.19% |
Часто задаваемые вопросы
NASDX and ^N225 have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^N225 has higher volatility (9.05%) compared to NASDX (7.54%). In terms of maximum drawdown, NASDX dropped -83.16% vs ^N225's -52.24%.
^N225 currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NASDX и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор