PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с GLDM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, NANR returned 16.27%/yr vs 18.69%/yr for GLDM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NANR charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности NANR и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью 3.87%.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

GLDM

1 день
0.84%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.87%
6 месяцев
6.41%
1 год
32.70%
3 года*
31.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-17.73%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.87%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between NANR and GLDM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.37

Over the past year, NANR and GLDM have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов NANR и GLDM

Секторы
NANR
GLDM

Сырьевые материалы

47.1%
100.0%

Энергетика

41.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

0.1%

-

Промышленность

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

NANR
47.1%
GLDM
100.0%

Энергетика

NANR
41.1%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

NANR
5.9%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
GLDM

-

Недвижимость

NANR
0.4%
GLDM

-

Технологии

NANR
0.1%
GLDM

-

Промышленность

NANR
0.0%
GLDM

-

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

NANR

-

GLDM

-

Финансовые услуги

NANR

-

GLDM

-

Здравоохранение

NANR

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPI
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

NANR vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.25

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
1.64

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

1.72

+4.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

4.23

+17.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.25

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.05

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.02

-0.39

Просадки

Сравнение просадок NANR и GLDM

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-21.63%

-27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-19.14%

+10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-19.14%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-20.92%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-16.95%

+14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.22%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

7.76%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и GLDM

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 4.86%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.47%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

23.00%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

26.38%

-8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

17.90%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

16.85%

+6.68%

Сравнение комиссий NANR и GLDM

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и GLDM

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NANR and GLDM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to NANR (4.86%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.69% vs 16.27% for NANR. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.69% return vs 16.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for NANR.

NANR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for GLDM.

NANR is categorized as Commodity Producers Equities, while GLDM is Gold. NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.10% for GLDM.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор