PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с HAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с HAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NANR returned 12.38%/yr vs 11.82%/yr for HAP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NANR charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for HAP.

Доходность

Сравнение доходности NANR и HAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 21.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NANR имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции HAP немного отстают с 11.82%.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

HAP

1 день
0.03%
1 месяц
-0.23%
С начала года
21.52%
6 месяцев
23.43%
1 год
47.01%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и HAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
HAP
VanEck Natural Resources ETF		21.52%34.91%-4.08%2.46%7.84%25.04%6.30%18.60%-10.68%17.12%

Correlation

The correlation between NANR and HAP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.89

The correlation between NANR and HAP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANR и HAP

Секторы
NANR
HAP

Сырьевые материалы

47.1%
36.7%

Энергетика

41.1%
32.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.5%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Технологии

0.1%
0.9%

Промышленность

0.0%
10.2%

Коммунальные услуги

0.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

2.8%

Сырьевые материалы

NANR
47.1%
HAP
36.7%

Энергетика

NANR
41.1%
HAP
32.3%

Потребительский циклический сектор

NANR
5.9%
HAP
0.2%

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
HAP
6.5%

Недвижимость

NANR
0.4%
HAP
0.4%

Технологии

NANR
0.1%
HAP
0.9%

Промышленность

NANR
0.0%
HAP
10.2%

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
HAP
9.8%

Коммуникационные услуги

NANR

-

HAP

-

Финансовые услуги

NANR

-

HAP

-

Здравоохранение

NANR

-

HAP
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

VanEck Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPINANR с VOO
Часто сравнивают с HAP:
HAP с GUNRHAP с URAHAP с QQQHAP с DGROHAP с SPYHAP с XLKQ.LHAP с DHS

Доходность на риск

NANR vs. HAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HAP
Ранг доходности на риск HAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c HAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRHAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
3.17

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
4.04

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

5.69

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

23.18

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. HAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAP равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и HAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRHAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

3.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.63

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.26

+0.37

Просадки

Сравнение просадок NANR и HAP

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, примерно равная максимальной просадке HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и HAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRHAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-50.73%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.31%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-16.92%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-25.66%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-44.07%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-1.93%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-12.03%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.03%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и HAP

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRHAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.27%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

12.23%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

14.91%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

18.24%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

19.73%

+3.80%

Сравнение комиссий NANR и HAP

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HAP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и HAP

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HAP в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAP
VanEck Natural Resources ETF		1.87%2.27%2.65%3.27%3.28%2.16%2.45%2.80%2.85%2.02%1.99%3.00%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NANR and HAP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANR has higher volatility (4.86%) compared to HAP (4.27%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs HAP's -50.73%.

On 10-year performance, NANR leads with 12.38% vs 11.82% for HAP. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HAP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NANR has performed better with a 12.38% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for HAP.

HAP has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.69% for NANR.

NANR is categorized as Commodity Producers Equities, while HAP is Energy Equities. NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.42% for HAP.

HAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и HAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор