PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с IGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с IGE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE).

NANR и IGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. IGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Natural Resources Sector Index. Фонд был запущен 22 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NANR и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANR и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.03%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		24.64%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NANR показывает доходность 24.03%, а IGE немного выше – 24.64%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции IGE по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.21% соответственно.

NANR

1 день
0.29%
1 месяц
1.09%
С начала года
24.03%
6 месяцев
31.91%
1 год
53.08%
3 года*
17.35%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.41%

IGE

1 день
0.44%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.64%
6 месяцев
29.20%
1 год
38.62%
3 года*
18.18%
5 лет*
20.37%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIXNANR с SPY
Часто сравнивают с IGE:
IGE с GUNRIGE с XLEIGE с PXEIGE с IGEBIGE с FXAIXIGE с SCHDIGE с VTI

Сравнение комиссий NANR и IGE

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGE в 0.39%.

IGE
iShares North American Natural Resources ETF
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

NANR vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRIGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.80

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.26

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

2.32

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.61

9.35

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.80

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.31

+0.33

Корреляция

Корреляция между NANR и IGE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и IGE

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IGE в 1.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.87%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Просадки

Сравнение просадок NANR и IGE

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и IGE.

Загрузка...

Показатели просадок

NANRIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-67.55%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.33%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-25.72%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-60.57%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.55%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-19.01%

+10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.20%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и IGE

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANRIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.36%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

13.20%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

21.59%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

22.64%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

25.03%

-1.29%