PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NANR с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с IGE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - NANR is a Natural Resources fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NANR returned 11.79%/yr vs 9.18%/yr for IGE. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. NANR charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности NANR и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у IGE с доходностью 20.16%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции IGE по среднегодовой доходности: 11.79% против 9.18% соответственно.

NANR

1 день
0.75%
1 месяц
7.46%
6 месяцев
4.04%
С начала года
21.51%
1 год
43.03%
3 года*
17.26%
5 лет*
18.34%
10 лет*
11.79%
Всё время*
14.54%

IGE

1 день
-0.38%
1 месяц
5.99%
6 месяцев
3.90%
С начала года
20.16%
1 год
35.25%
3 года*
15.99%
5 лет*
19.00%
10 лет*
9.18%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGE

iShares North American Natural Resources ETF
$8.90M$6.72M$9.46M

NANR

SPDR S&P North American Natural Resources ETF
$3.37M$2.27M$2.27M

Сравнение доходности по годам NANR и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		21.51%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		20.16%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Correlation

The correlation between NANR and IGE is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2015 г.

0.91

The correlation between NANR and IGE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANR и IGE

Секторы
NANR
IGE

Сырьевые материалы

45.6%
23.5%

Энергетика

40.8%
72.3%

Потребительский циклический сектор

7.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

0.7%
0.1%

Технологии

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.2%

Сырьевые материалы

NANR
45.6%
IGE
23.5%

Энергетика

NANR
40.8%
IGE
72.3%

Потребительский циклический сектор

NANR
7.0%
IGE
3.6%

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
IGE

-

Недвижимость

NANR
1.5%
IGE

-

Промышленность

NANR
0.7%
IGE
0.1%

Технологии

NANR
0.1%
IGE

-

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
IGE

-

Финансовые услуги

NANR
0.0%
IGE

-

Коммуникационные услуги

NANR

-

IGE

-

Здравоохранение

NANR

-

IGE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с PPINANR с FENYNANR с VOO
Часто сравнивают с IGE:
IGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIXIGE с SCHD

Доходность на риск

NANR vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NANR c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NANRIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.15

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.86

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.07

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

9.39

+0.71

NANR vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NANR и IGE

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-67.55%

+18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-11.54%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-19.49%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-25.72%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-60.57%

+11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-5.08%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-18.81%

+10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.77%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и IGE

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.82%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.21%

12.17%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.17%

16.50%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.79%

22.19%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.56%

24.86%

-1.30%

Сравнение комиссий NANR и IGE

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и IGE

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности IGE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.99%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.73%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NANR and IGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NANR has higher volatility (4.27%) compared to IGE (3.82%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs IGE's -67.55%.

On 10-year performance, NANR leads with 11.79% vs 9.18% for IGE. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NANR has performed better with a 11.79% return vs 9.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGE.

IGE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.73% for NANR.

NANR is categorized as Natural Resources, while IGE is Energy Equities. NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.39% for IGE.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор