PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с FENY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с FENY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).

NANR и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NANR и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANR и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.03%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		34.15%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.03%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 34.15%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 14.41% против 10.77% соответственно.

NANR

1 день
0.29%
1 месяц
1.09%
С начала года
24.03%
6 месяцев
31.91%
1 год
53.08%
3 года*
17.35%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.41%

FENY

1 день
0.73%
1 месяц
6.06%
С начала года
34.15%
6 месяцев
36.66%
1 год
32.24%
3 года*
15.46%
5 лет*
23.47%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Сравнение комиссий NANR и FENY

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

NANR vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRFENYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

1.28

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.68

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.70

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.61

4.88

+10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FENY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.28

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.36

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.20

+0.43

Корреляция

Корреляция между NANR и FENY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и FENY

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FENY в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.38%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Просадки

Сравнение просадок NANR и FENY

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и FENY.

Загрузка...

Показатели просадок

NANRFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-74.35%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.15%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-26.64%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-69.07%

+19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-5.03%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-23.33%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

6.68%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и FENY

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 5.38%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANRFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

6.27%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

14.34%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

25.29%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.09%

26.58%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

29.71%

-5.97%