PortfoliosLab logo
Сравнение NANR с FENY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NANR и FENY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NANR и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.98%
82.89%
NANR
FENY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANR:

-0.13

FENY:

-0.45

Коэф-т Сортино

NANR:

-0.03

FENY:

-0.45

Коэф-т Омега

NANR:

1.00

FENY:

0.94

Коэф-т Кальмара

NANR:

-0.16

FENY:

-0.53

Коэф-т Мартина

NANR:

-0.49

FENY:

-1.50

Индекс Язвы

NANR:

6.19%

FENY:

7.65%

Дневная вол-ть

NANR:

22.56%

FENY:

25.37%

Макс. просадка

NANR:

-49.15%

FENY:

-74.35%

Текущая просадка

NANR:

-8.07%

FENY:

-14.83%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у FENY с доходностью -4.54%.


NANR

С начала года

3.60%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-5.30%

5 лет

16.79%

10 лет

N/A

FENY

С начала года

-4.54%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-6.98%

1 год

-11.29%

5 лет

23.63%

10 лет

3.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANR и FENY

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.


График комиссии NANR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NANR: 0.35%
График комиссии FENY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FENY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANR и FENY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANR c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NANR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NANR: -0.13
FENY: -0.45
Коэффициент Сортино NANR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NANR: -0.03
FENY: -0.45
Коэффициент Омега NANR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NANR: 1.00
FENY: 0.94
Коэффициент Кальмара NANR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NANR: -0.16
FENY: -0.53
Коэффициент Мартина NANR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NANR: -0.49
FENY: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа FENY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.45
NANR
FENY

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и FENY

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FENY в 3.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
2.12%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.28%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%

Просадки

Сравнение просадок NANR и FENY

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и FENY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-14.83%
NANR
FENY

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и FENY

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 15.13%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
17.64%
NANR
FENY