PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

NANR и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NANR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANR и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		23.68%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 23.68%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции XLE по среднегодовой доходности: 14.17% против 11.23% соответственно.

NANR

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.68%
6 месяцев
30.97%
1 год
53.36%
3 года*
18.77%
5 лет*
19.18%
10 лет*
14.17%

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIXNANR с SPY
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий NANR и XLE

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

NANR vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.18

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

1.56

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

1.61

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

4.23

+11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.18

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между NANR и XLE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и XLE

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок NANR и XLE

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

NANRXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-71.26%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-18.79%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-26.04%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-66.81%

+17.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-5.74%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-18.05%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

7.15%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и XLE

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 5.37%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANRXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.45%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

14.46%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

25.21%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

26.09%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

29.50%

-5.76%