PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NANR с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с XLE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

NANR и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANR или XLE.

Корреляция

Корреляция между NANR и XLE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NANR и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANR:

-0.20

XLE:

-0.39

Коэф-т Сортино

NANR:

-0.04

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

NANR:

0.99

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

NANR:

-0.17

XLE:

-0.43

Коэф-т Мартина

NANR:

-0.49

XLE:

-1.15

Индекс Язвы

NANR:

6.38%

XLE:

7.54%

Дневная вол-ть

NANR:

22.36%

XLE:

25.12%

Макс. просадка

NANR:

-49.15%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

NANR:

-6.50%

XLE:

-13.88%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью -3.02%.

NANR

С начала года

5.37%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-5.00%

1 год

-4.45%

5 лет

16.10%

10 лет

N/A

XLE

С начала года

-3.02%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-10.65%

1 год

-9.76%

5 лет

21.23%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NANR и XLE

NANR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.

NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANR и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANR c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа XLE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и XLE

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XLE в 3.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		2.09%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%
XLE
Energy Select Sector SPDR Fund		3.47%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%5.73%3.54%3.03%2.26%3.39%2.35%

Просадки

Сравнение просадок NANR и XLE

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и XLE

Загрузка...