Сравнение NANR с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
NANR и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NANR и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANR и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 24.03% | 35.35% | 2.31% | -3.23% | 26.49% | 36.43% | 1.03% | 18.99% | -16.77% | 8.03% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.16% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NANR показывает доходность 24.03%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью 19.16%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.36% соответственно.
NANR
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 31.91%
- 1 год
- 53.08%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 19.25%
- 10 лет*
- 14.41%
FXZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 19.16%
- 6 месяцев
- 24.10%
- 1 год
- 40.20%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANR и FXZ
NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
NANR vs. FXZ — Ранг доходности на риск
NANR
FXZ
Сравнение NANR c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANR | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.13 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.57 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 9.89 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANR | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.53 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.46 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между NANR и FXZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANR и FXZ
Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FXZ в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.43% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.51% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок NANR и FXZ
Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANR | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -65.46% | +16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -12.75% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | -33.99% | +7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.15% | -49.41% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.12% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -11.45% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.26% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANR и FXZ
Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 5.38%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANR | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 8.35% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 17.36% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 26.47% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 24.09% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 24.79% | -1.05% |