PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NANR с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с FXZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).

NANR и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANR или FXZ.

Корреляция

Корреляция между NANR и FXZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NANR и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANR:

-0.20

FXZ:

-0.93

Коэф-т Сортино

NANR:

-0.04

FXZ:

-1.27

Коэф-т Омега

NANR:

0.99

FXZ:

0.85

Коэф-т Кальмара

NANR:

-0.17

FXZ:

-0.66

Коэф-т Мартина

NANR:

-0.49

FXZ:

-1.61

Индекс Язвы

NANR:

6.38%

FXZ:

13.89%

Дневная вол-ть

NANR:

22.36%

FXZ:

24.47%

Макс. просадка

NANR:

-49.15%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

NANR:

-6.50%

FXZ:

-24.97%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -6.09%.

NANR

С начала года

5.37%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

-5.00%

1 год

-4.25%

5 лет

16.73%

10 лет

N/A

FXZ

С начала года

-6.09%

1 месяц

7.77%

6 месяцев

-18.80%

1 год

-22.30%

5 лет

12.99%

10 лет

6.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NANR и FXZ

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANR и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANR c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и FXZ

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FXZ в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		2.09%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.97%1.80%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок NANR и FXZ

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и FXZ

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 6.55%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...