PortfoliosLab logo
Сравнение NANR с FXZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NANR и FXZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NANR и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
166.98%
116.52%
NANR
FXZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NANR:

-0.13

FXZ:

-0.82

Коэф-т Сортино

NANR:

-0.03

FXZ:

-1.10

Коэф-т Омега

NANR:

1.00

FXZ:

0.87

Коэф-т Кальмара

NANR:

-0.16

FXZ:

-0.59

Коэф-т Мартина

NANR:

-0.49

FXZ:

-1.54

Индекс Язвы

NANR:

6.19%

FXZ:

13.07%

Дневная вол-ть

NANR:

22.56%

FXZ:

24.62%

Макс. просадка

NANR:

-49.15%

FXZ:

-65.46%

Текущая просадка

NANR:

-8.07%

FXZ:

-25.04%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у FXZ с доходностью -6.18%.


NANR

С начала года

3.60%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-5.30%

5 лет

16.79%

10 лет

N/A

FXZ

С начала года

-6.18%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-18.28%

1 год

-20.19%

5 лет

12.89%

10 лет

6.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANR и FXZ

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.


График комиссии FXZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXZ: 0.67%
График комиссии NANR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NANR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NANR и FXZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NANR
Ранг риск-скорректированной доходности NANR, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FXZ
Ранг риск-скорректированной доходности FXZ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NANR c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NANR, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NANR: -0.13
FXZ: -0.82
Коэффициент Сортино NANR, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NANR: -0.03
FXZ: -1.10
Коэффициент Омега NANR, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NANR: 1.00
FXZ: 0.87
Коэффициент Кальмара NANR, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NANR: -0.16
FXZ: -0.59
Коэффициент Мартина NANR, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NANR: -0.49
FXZ: -1.54

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа FXZ равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.82
NANR
FXZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и FXZ

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности FXZ в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF
2.12%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%0.00%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund
1.97%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%1.73%

Просадки

Сравнение просадок NANR и FXZ

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и FXZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.07%
-25.04%
NANR
FXZ

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и FXZ

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 15.13%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
16.55%
NANR
FXZ