PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с FXZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с FXZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and FXZ (First Trust Materials AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while FXZ is a Materials fund tracking the StrataQuant Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NANR returned 12.38%/yr vs 11.59%/yr for FXZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANR charges 0.35%/yr vs 0.67%/yr for FXZ.

Доходность

Сравнение доходности NANR и FXZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции NANR превзошли акции FXZ по среднегодовой доходности: 12.38% против 11.59% соответственно.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

FXZ

1 день
-0.04%
1 месяц
3.76%
С начала года
29.58%
6 месяцев
33.83%
1 год
52.87%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.83%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и FXZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		29.58%16.25%-16.31%16.27%-0.92%30.84%22.52%21.52%-22.62%23.72%

Correlation

The correlation between NANR and FXZ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2015 г.

0.74

The correlation between NANR and FXZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NANR и FXZ

Секторы
NANR
FXZ

Сырьевые материалы

47.1%
75.7%

Энергетика

41.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

0.1%

-

Промышленность

0.0%
20.4%

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

NANR
47.1%
FXZ
75.7%

Энергетика

NANR
41.1%
FXZ

-

Потребительский циклический сектор

NANR
5.9%
FXZ
3.9%

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
FXZ

-

Недвижимость

NANR
0.4%
FXZ

-

Технологии

NANR
0.1%
FXZ

-

Промышленность

NANR
0.0%
FXZ
20.4%

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
FXZ

-

Коммуникационные услуги

NANR

-

FXZ

-

Финансовые услуги

NANR

-

FXZ

-

Здравоохранение

NANR

-

FXZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

First Trust Materials AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с PPINANR с VOO
Часто сравнивают с FXZ:
FXZ с FXRFXZ с SLXFXZ с COPXFXZ с URNMFXZ с PALLFXZ с UYMFXZ с MLPX

Доходность на риск

NANR vs. FXZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FXZ
Ранг доходности на риск FXZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXZ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXZ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c FXZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRFXZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.43

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.19

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

4.17

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

15.67

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. FXZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXZ равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и FXZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRFXZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.43

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.47

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NANR и FXZ

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и FXZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRFXZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-65.46%

+16.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-12.75%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-33.99%

+15.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-33.99%

+7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-49.41%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-0.44%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-11.35%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.38%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и FXZ

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 4.86%, в то время как у First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRFXZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.85%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

16.38%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

21.84%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

24.13%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

24.87%

-1.34%

Сравнение комиссий NANR и FXZ

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и FXZ

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FXZ в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXZ
First Trust Materials AlphaDEX Fund		1.38%1.74%1.81%1.97%1.56%1.11%1.51%1.58%1.38%1.01%1.19%1.26%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

NANR and FXZ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXZ has higher volatility (6.85%) compared to NANR (4.86%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs FXZ's -65.46%.

On 10-year performance, NANR leads with 12.38% vs 11.59% for FXZ. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NANR has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NANR has performed better with a 12.38% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.67% for FXZ.

NANR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.38% for FXZ.

NANR is categorized as Commodity Producers Equities, while FXZ is Materials. NANR tracks S&P BMI North American Natural Resources Index, while FXZ tracks StrataQuant Materials Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.67% for FXZ.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и FXZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор