Сравнение NANR с PPI
NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - NANR is a Natural Resources fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. NANR is passively managed, while PPI is actively managed. Over the past 3 years, NANR returned 17.26%/yr vs 18.85%/yr for PPI. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NANR charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PPI.
Доходность
Сравнение доходности NANR и PPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NANR показывает доходность 21.51%, что значительно выше, чем у PPI с доходностью 15.61%.
NANR
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 7.46%
- 6 месяцев
- 4.04%
- С начала года
- 21.51%
- 1 год
- 43.03%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 18.34%
- 10 лет*
- 11.79%
- Всё время*
- 14.54%
PPI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 15.61%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.37M | $2.27M | $2.27M | |
| $460.21K | $618.91K | $635.94K |
Сравнение доходности по годам NANR и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 21.51% | 35.35% | 2.31% | -3.23% | 26.49% | 0.49% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 15.61% | 30.05% | 6.43% | 11.33% | 4.04% | 0.03% |
Correlation
The correlation between NANR and PPI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between NANR and PPI shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NANR vs. PPI — Ранг доходности на риск
NANR
PPI
Сравнение NANR c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NANR | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.38 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 8.41 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NANR и PPI
Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и PPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NANR | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.15% | -24.54% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -7.98% | -4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.42% | -20.70% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -4.02% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -6.43% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.20% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANR и PPI
SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Astoria Real Assets ETF (PPI) имеют волатильность 4.27% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NANR | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.09% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 12.15% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 16.68% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 18.93% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 18.93% | +4.63% |
Сравнение комиссий NANR и PPI
NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANR и PPI
Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности PPI в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 1.73% | 1.77% | 2.20% | 2.78% | 2.70% | 2.61% | 2.73% | 2.02% | 1.95% | 1.83% | 5.01% | 0.01% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.30% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NANR and PPI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NANR has higher volatility (4.27%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs PPI's -24.54%.
On 3-year performance, PPI leads with 18.85% vs 17.26% for NANR. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PPI has performed better with a 18.85% return vs 17.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.
NANR has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.30% for PPI.
NANR is categorized as Natural Resources, while PPI is Global Allocation. They also come from different issuers: State Street and AXS. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.58% for PPI.
NANR currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NANR и PPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор