PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с PPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANR с PPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NANR (SPDR S&P North American Natural Resources ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - NANR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P BMI North American Natural Resources Index, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. NANR is passively managed, while PPI is actively managed. Over the past 3 years, NANR returned 21.11%/yr vs 22.77%/yr for PPI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANR charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for PPI.

Доходность

Сравнение доходности NANR и PPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у PPI с доходностью 16.96%.

NANR

1 день
0.24%
1 месяц
1.75%
С начала года
24.36%
6 месяцев
26.46%
1 год
54.85%
3 года*
21.11%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.38%

PPI

1 день
0.37%
1 месяц
-1.96%
С начала года
16.96%
6 месяцев
17.54%
1 год
38.82%
3 года*
22.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANR и PPI

2026 (YTD)20252024202320222021
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.36%35.35%2.31%-3.23%26.49%0.69%
PPI
Astoria Real Assets ETF		16.96%30.05%6.43%11.33%4.04%0.22%

Correlation

The correlation between NANR and PPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2021 г.

0.79

The correlation between NANR and PPI shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NANR и PPI

Секторы
NANR
PPI

Сырьевые материалы

47.1%
10.6%

Энергетика

41.1%
23.1%

Потребительский циклический сектор

5.9%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Недвижимость

0.4%
15.1%

Технологии

0.1%
0.6%

Промышленность

0.0%
31.4%

Коммунальные услуги

0.0%
18.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

NANR
47.1%
PPI
10.6%

Энергетика

NANR
41.1%
PPI
23.1%

Потребительский циклический сектор

NANR
5.9%
PPI
0.6%

Потребительский защитный сектор

NANR
4.4%
PPI

-

Недвижимость

NANR
0.4%
PPI
15.1%

Технологии

NANR
0.1%
PPI
0.6%

Промышленность

NANR
0.0%
PPI
31.4%

Коммунальные услуги

NANR
0.0%
PPI
18.7%

Коммуникационные услуги

NANR

-

PPI

-

Финансовые услуги

NANR

-

PPI

-

Здравоохранение

NANR

-

PPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Astoria Real Assets ETF

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с FTRINANR с XLENANR с FENYNANR с VOO
Часто сравнивают с PPI:
PPI с TOTLPPI с FSPSXPPI с VIVIXPPI с RAAXPPI с VTPPI с ETGPPI с NDIV

Доходность на риск

NANR vs. PPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PPI
Ранг доходности на риск PPI: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c PPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRPPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
2.48

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
3.23

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

4.89

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

15.91

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. PPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 3.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPI равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и PPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRPPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

2.48

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.81

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NANR и PPI

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и PPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANRPPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-24.54%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.98%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-20.70%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.90%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-6.49%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.45%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и PPI

SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Astoria Real Assets ETF (PPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что NANR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANRPPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

4.09%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.31%

12.56%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

15.72%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

19.03%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

19.03%

+4.50%

Сравнение комиссий NANR и PPI

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PPI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и PPI

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности PPI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.69%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
PPI
Astoria Real Assets ETF		1.01%1.06%0.60%2.87%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NANR and PPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NANR has higher volatility (4.86%) compared to PPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, NANR dropped -49.15% vs PPI's -24.54%.

On 3-year performance, PPI leads with 22.77% vs 21.11% for NANR. On fees, NANR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PPI has performed better with a 22.77% return vs 21.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NANR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PPI.

NANR has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.01% for PPI.

NANR is categorized as Commodity Producers Equities, while PPI is Global Allocation. They also come from different issuers: State Street and AXS. Their fees differ too: 0.35% for NANR and 0.58% for PPI.

NANR currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANR и PPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор