PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANR с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANR с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Gold Shares (GLD).

NANR и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NANR и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANR и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		23.68%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, NANR показывает доходность 23.68%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 10.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NANR имеют среднегодовую доходность 14.17%, а акции GLD немного отстают с 14.11%.

NANR

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.66%
С начала года
23.68%
6 месяцев
30.97%
1 год
53.36%
3 года*
18.77%
5 лет*
19.18%
10 лет*
14.17%

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий NANR и GLD

NANR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

GLD
SPDR Gold Shares
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

NANR vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANR c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANRGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.89

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.31

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.35

2.70

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.72

9.90

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANR vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANR на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANR и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANRGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.89

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.25

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между NANR и GLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANR и GLD

Дивидендная доходность NANR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NANR и GLD

Максимальная просадка NANR за все время составила -49.15%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANR и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NANRGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.15%

-45.56%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-19.21%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.42%

-21.03%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.15%

-22.00%

-27.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-11.71%

+9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-16.17%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.25%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NANR и GLD

Текущая волатильность для SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) составляет 5.37%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что NANR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANRGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

10.48%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

24.34%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

27.81%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

17.75%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

15.88%

+7.86%