PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NANC и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.98%
4.05%
NANC
SMH

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 28.51%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 39.64%.


NANC

С начала года

28.51%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.98%

1 год

35.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SMH

С начала года

39.64%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

4.05%

1 год

48.97%

5 лет (среднегодовая)

33.21%

10 лет (среднегодовая)

28.11%

Основные характеристики


NANCSMH
Коэф-т Шарпа2.471.48
Коэф-т Сортино3.211.99
Коэф-т Омега1.451.26
Коэф-т Кальмара3.352.06
Коэф-т Мартина14.395.55
Индекс Язвы2.58%9.21%
Дневная вол-ть15.03%34.46%
Макс. просадка-11.06%-95.73%
Текущая просадка-1.48%-13.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и SMH

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NANC и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.471.48
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.211.99
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.26
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.352.06
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.395.55
NANC
SMH

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
1.48
NANC
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и SMH

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SMH в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.73%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок NANC и SMH

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.48%
-13.19%
NANC
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и SMH

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 4.71%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.71%
8.32%
NANC
SMH