Сравнение NANC с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).
NANC и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NANC и SMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANC и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 18.54% | 26.83% | 20.79% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 8.84% | 49.17% | 39.10% | 39.54% |
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 17.83%
- 1 год
- 85.04%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 26.15%
- 10 лет*
- 31.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и SMH
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Доходность на риск
NANC vs. SMH — Ранг доходности на риск
NANC
SMH
Сравнение NANC c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.32 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.92 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 5.39 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 19.22 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.32 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.28 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между NANC и SMH составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и SMH
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SMH в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.28% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и SMH
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -84.96% | +64.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -15.95% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -8.02% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -41.35% | +38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.47% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и SMH
Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 5.91%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANC | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 11.74% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 24.02% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 36.88% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 34.68% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 32.29% | -15.43% |