PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NANC с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NANCSMH
Дох-ть с нач. г.30.45%44.98%
Дох-ть за 1 год42.58%62.17%
Коэф-т Шарпа2.981.99
Коэф-т Сортино3.822.49
Коэф-т Омега1.541.33
Коэф-т Кальмара4.052.77
Коэф-т Мартина17.487.64
Индекс Язвы2.56%9.00%
Дневная вол-ть15.00%34.40%
Макс. просадка-11.06%-95.73%
Текущая просадка0.00%-9.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NANC и SMH составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NANC и SMH

С начала года, NANC показывает доходность 30.45%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 44.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.65%
11.64%
NANC
SMH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NANC и SMH

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.


NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
График комиссии NANC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NANC c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NANC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NANC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NANC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NANC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NANC, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NANC, с текущим значением в 17.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.48
SMH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMH, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMH, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMH, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMH, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMH, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.64

Сравнение коэффициента Шарпа NANC и SMH

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа SMH равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.98
1.99
NANC
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и SMH

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности SMH в 0.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.72%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.41%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Просадки

Сравнение просадок NANC и SMH

Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.86%
NANC
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и SMH

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 4.40%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.40%
9.57%
NANC
SMH