PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

NANC и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и IQM

2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%20.98%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий NANC и IQM

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

NANC vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.72

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.33

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

4.00

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

12.47

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.72

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.78

+0.30

Корреляция

Корреляция между NANC и IQM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и IQM

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок NANC и IQM

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-44.91%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.71%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.86%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-12.55%

+9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.72%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и IQM

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 5.91%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

12.71%

-6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

23.53%

-12.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

33.40%

-14.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

28.67%

-11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

30.73%

-13.87%