PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NANC с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NANC и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и ILCB


2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
-6.68%18.54%26.83%20.79%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
-3.86%17.70%24.96%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.


NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
10 лет*

ILCB

1 день
0.75%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-1.82%
1 год
18.13%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Subversive Unusual Whales Democratic ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий NANC и ILCB

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.


Доходность на риск

NANC vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина

ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NANCILCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.53

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

7.14

-1.31

NANC vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCB равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NANCILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.99

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.60

+0.49

Корреляция

Корреляция между NANC и ILCB составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и ILCB

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности ILCB в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF
1.12%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Просадки

Сравнение просадок NANC и ILCB

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и ILCB.


Загрузка...

Показатели просадок


NANCILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-51.53%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.07%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-5.74%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-6.28%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.59%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и ILCB

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NANCILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.37%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.65%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.42%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

17.13%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

18.14%

-1.28%