Сравнение NANC с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
NANC и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NANC и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANC и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 24.88% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и FMTM
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
NANC vs. FMTM — Ранг доходности на риск
NANC
FMTM
Сравнение NANC c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.68 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.20 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.23 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 12.18 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.68 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 1.71 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между NANC и FMTM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и FMTM
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и FMTM
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -12.12% | -8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.12% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.27% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.89% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 3.21% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и FMTM
Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 5.91%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANC | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 10.78% | -4.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 19.28% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 23.38% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 23.19% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 23.19% | -6.33% |