Сравнение NANC с DSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX).
NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DSPIX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности NANC и DSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NANC и DSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | -6.68% | 18.54% | 26.83% | 20.79% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | -4.37% | 17.81% | 24.40% | 16.40% |
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у DSPIX с доходностью -4.37%.
NANC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -5.10%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DSPIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и DSPIX
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.
Доходность на риск
NANC vs. DSPIX — Ранг доходности на риск
NANC
DSPIX
Сравнение NANC c DSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NANC | DSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 7.28 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NANC | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.55 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между NANC и DSPIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и DSPIX
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DSPIX в 35.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.22% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DSPIX BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 35.41% | 33.86% | 27.60% | 27.46% | 18.33% | 12.91% | 1.15% | 5.01% | 6.33% | 2.53% | 2.91% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и DSPIX
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки DSPIX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и DSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NANC | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | -55.32% | +34.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.15% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -6.25% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -9.32% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.53% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и DSPIX
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NANC | DSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 5.35% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 9.56% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.37% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.94% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.01% | -1.15% |