PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, NANC returned 23.55%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. NANC charges 0.72%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности NANC и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

NANC

1 день
-1.03%
1 месяц
6.13%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.13%
1 год
26.05%
3 года*
23.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и CVSE

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		9.48%18.54%26.83%20.79%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%12.09%

Correlation

The correlation between NANC and CVSE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г.

0.81

Over the past year, the correlation between NANC and CVSE has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NANC и CVSE

Секторы
NANC
CVSE

Технологии

41.5%
39.5%

Коммуникационные услуги

15.1%
5.1%

Здравоохранение

10.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.0%

Финансовые услуги

7.7%
16.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.7%

Промышленность

5.5%
11.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.7%

Коммунальные услуги

0.6%
2.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

NANC
41.5%
CVSE
39.5%

Коммуникационные услуги

NANC
15.1%
CVSE
5.1%

Здравоохранение

NANC
10.5%
CVSE
10.3%

Потребительский циклический сектор

NANC
9.2%
CVSE
7.0%

Финансовые услуги

NANC
7.7%
CVSE
16.3%

Потребительский защитный сектор

NANC
7.6%
CVSE
1.7%

Промышленность

NANC
5.5%
CVSE
11.3%

Сырьевые материалы

NANC
2.2%
CVSE
2.7%

Коммунальные услуги

NANC
0.6%
CVSE
2.5%

Энергетика

NANC

-

CVSE

-

Недвижимость

NANC

-

CVSE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с QQQNANC с SCHG
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

NANC vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.28

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.90

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.66

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

5.71

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.28

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.92

+0.46

Просадки

Сравнение просадок NANC и CVSE

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, примерно равная максимальной просадке CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-20.29%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-3.08%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-20.29%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.68%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-2.69%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.42%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и CVSE

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.00%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

0.00%

+10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

6.49%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.87%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

13.87%

+2.86%

Сравнение комиссий NANC и CVSE

NANC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и CVSE

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%

Часто задаваемые вопросы

NANC and CVSE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NANC has higher volatility (3.65%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, NANC leads with 23.55% vs 13.34% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NANC has performed better with a 23.55% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.72% for NANC.

CVSE has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.19% for NANC.

They also come from different issuers: Subversive and Calvert. Their fees differ too: 0.72% for NANC and 0.29% for CVSE.

NANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор