PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с CRFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с CRFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX).

NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и CRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и CRFIX

2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		-1.80%13.26%12.24%1.04%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у CRFIX с доходностью -1.80%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRFIX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.90%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Calvert Focused Value Fund

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с FDVVCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с GDECRFIX с CAAAXCRFIX с CSIEX

Сравнение комиссий NANC и CRFIX

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRFIX в 0.74%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
CRFIX
Calvert Focused Value Fund

Доходность на риск

NANC vs. CRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c CRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCCRFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.70

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.07

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.04

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

3.72

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. CRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CRFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и CRFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCCRFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.70

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.50

+0.59

Корреляция

Корреляция между NANC и CRFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и CRFIX

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CRFIX в 5.88%

TTM2025202420232022
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.88%5.77%4.37%1.02%0.17%

Просадки

Сравнение просадок NANC и CRFIX

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что больше максимальной просадки CRFIX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и CRFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCCRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-18.29%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.21%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-9.64%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-4.16%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.41%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и CRFIX

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Calvert Focused Value Fund (CRFIX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCCRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.29%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.55%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

16.79%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.74%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

15.74%

+1.12%