Сравнение NANC с CRFIX
NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both funds - NANC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NANC charges 0.72%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.
Доходность
Сравнение доходности NANC и CRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NANC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NANC и CRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 8.05% | 18.54% | 26.83% | 22.81% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 2.10% |
Correlation
The correlation between NANC and CRFIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г. | 0.66 |
The correlation between NANC and CRFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NANC vs. CRFIX — Ранг доходности на риск
NANC
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NANC c CRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NANC | CRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NANC и CRFIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NANC | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.94% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и CRFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NANC | CRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | — | — |
Сравнение комиссий NANC и CRFIX
NANC берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии CRFIX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и CRFIX
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CRFIX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 0.19% | 0.21% | 0.20% | 0.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NANC and CRFIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NANC и CRFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор