Сравнение CRFIX с CSIEX
CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 3 years, CRFIX returned 14.99%/yr vs 5.80%/yr for CSIEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и CSIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRFIX показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -9.20%.
CRFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSIEX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам CRFIX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -9.20% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -1.61% |
Correlation
The correlation between CRFIX and CSIEX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2022 г. | 0.80 |
The correlation between CRFIX and CSIEX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRFIX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CRFIX
CSIEX
Сравнение CRFIX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRFIX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.42 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | -0.99 | +9.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRFIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | -0.48 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.47 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и CSIEX
Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и CSIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRFIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.29% | -50.81% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -14.12% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -14.87% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.38% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.23% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 5.93% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и CSIEX
Текущая волатильность для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) составляет 3.18%, в то время как у Calvert Equity Fund (CSIEX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRFIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.95% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 9.57% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.92% | 12.37% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.24% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.16% | -1.44% |
Сравнение комиссий CRFIX и CSIEX
CRFIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и CSIEX
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности CSIEX в 25.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.29% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CRFIX and CSIEX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSIEX has higher volatility (3.95%) compared to CRFIX (3.18%). In terms of maximum drawdown, CRFIX dropped -18.29% vs CSIEX's -50.81%.
CRFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRFIX и CSIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор