Сравнение CRFIX с QDTE

С начала года, CRFIX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -4.99%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRFIX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRFIX и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRFIX и QDTE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности QDTE в 51.75%

Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и QDTE.

Текущая волатильность для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) составляет 5.32%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.