Сравнение CRFIX с QDTE
CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both funds - CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRFIX и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 8.46% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.21% | 19.32% | 17.13% |
Correlation
The correlation between CRFIX and QDTE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between CRFIX and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRFIX vs. QDTE — Ранг доходности на риск
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение CRFIX c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRFIX | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и QDTE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRFIX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -22.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.13% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRFIX | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.97% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.97% | — |
Сравнение комиссий CRFIX и QDTE
CRFIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и QDTE
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности QDTE в 44.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.39% | 49.49% | 32.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRFIX and QDTE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRFIX и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор