Сравнение CRFIX с CAAAX
CRFIX (Calvert Focused Value Fund) and CAAAX (Calvert Growth Allocation Fund) are both mutual funds - CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while CAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CRFIX charges 0.74%/yr vs 0.43%/yr for CAAAX.
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и CAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAAAX
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам CRFIX и CAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 9.34% | 14.93% | 12.56% | 15.14% | -6.97% |
Correlation
The correlation between CRFIX and CAAAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.85 |
The correlation between CRFIX and CAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRFIX vs. CAAAX — Ранг доходности на риск
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAAAX
Сравнение CRFIX c CAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRFIX | CAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.22 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и CAAAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRFIX | CAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -53.45% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.01% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.24% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и CAAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRFIX | CAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 15.50% | — |
Сравнение комиссий CRFIX и CAAAX
CRFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CAAAX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и CAAAX
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности CAAAX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAAAX Calvert Growth Allocation Fund | 3.66% | 4.00% | 2.50% | 4.47% | 2.81% | 3.68% | 3.34% | 3.53% | 6.44% | 5.57% | 5.13% | 15.27% |
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRFIX and CAAAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRFIX и CAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор