- ISIN
- US1315821405
- Дата выпуска
- 28 апр. 2022 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Calvert Focused Value Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.25%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CRFIX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 2.51% | -8.19% | 11.33% | 1.95% | 11.46% | |||||||
| 2025 | 3.86% | -0.68% | -3.48% | -4.49% | 5.16% | 3.16% | -0.25% | 2.56% | 1.99% | 2.20% | 2.55% | 0.41% | 13.26% |
| 2024 | -2.83% | 5.24% | 5.07% | -1.75% | 3.13% | -1.65% | 3.96% | 0.25% | 2.62% | -1.32% | 6.34% | -6.60% | 12.24% |
| 2023 | 5.99% | -3.54% | -2.28% | 2.03% | -2.49% | 5.31% | 3.59% | -3.93% | -4.68% | -5.01% | 7.86% | 6.99% | 8.84% |
| 2022 | 0.00% | 1.40% | -7.10% | 7.11% | -2.87% | -7.65% | 8.18% | 6.13% | -5.04% | -1.34% |
Метрики бенчмарка
Calvert Focused Value Fund has an annualized alpha of -0.34%, beta of 0.79, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2022.
- This fund participated in 98.77% of S&P 500 Index downside but only 85.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.34%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 85.80%
- Участие в снижении
- 98.77%
Комиссия
Комиссия CRFIX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Focused Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.50 | $0.11 | $0.02 |
Дивидендный доход | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Focused Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Calvert Focused Value Fund показал максимальную просадку в 18.29%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.29%апр. 2025 г. | 4mo 10d | 5mo 13d | 9mo 23dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.42%окт. 2023 г. | 3mo 2d | 2mo | 5mo 2dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.14%сент. 2022 г. | 1mo 14d | 4mo 5d | 5mo 19dавг. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -12.00%июнь 2022 г. | 1mo 12d | 1mo 27d | 3mo 9dмай 2022 г. - авг. 2022 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.97%март 2026 г. | 1mo 19d | 1mo 1d | 2mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| CRFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRFIX
Добавьте Calvert Focused Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRFIX