PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRFIX с CCVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRFIX с CCVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX).

CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. CCVAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и CCVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRFIX и CCVAX

2026 (YTD)2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		-1.80%13.26%12.24%8.84%-1.34%
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		-2.74%-6.30%11.92%11.45%-4.95%

Доходность по периодам

С начала года, CRFIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у CCVAX с доходностью -2.74%.

CRFIX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.90%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCVAX

1 день
2.00%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-5.32%
3 года*
2.22%
5 лет*
0.54%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Focused Value Fund

Calvert Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с FDVVCRFIX с NANCCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с GDECRFIX с CAAAX
Часто сравнивают с CCVAX:
CCVAX с FESMCCVAX с AZBIXCCVAX с CULAXCCVAX с CGJIXCCVAX с CDHIXCCVAX с CFJIXCCVAX с CYBIX

Сравнение комиссий CRFIX и CCVAX

CRFIX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CCVAX в 1.19%.

CCVAX
Calvert Small-Cap Fund
CRFIX
Calvert Focused Value Fund

Доходность на риск

CRFIX vs. CCVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CCVAX
Ранг доходности на риск CCVAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCVAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCVAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCVAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCVAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCVAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c CCVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFIXCCVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.23

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.21

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.33

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

-0.77

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRFIX vs. CCVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRFIX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CCVAX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRFIX и CCVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFIXCCVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.23

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.32

+0.18

Корреляция

Корреляция между CRFIX и CCVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и CCVAX

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности CCVAX в 14.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.88%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCVAX
Calvert Small-Cap Fund		14.52%14.12%1.47%0.12%1.43%7.26%0.00%1.23%5.97%14.34%1.39%9.12%

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и CCVAX

Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки CCVAX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и CCVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFIXCCVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-55.18%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-13.23%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.16%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-16.08%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-9.08%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.64%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и CCVAX

Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Calvert Small-Cap Fund (CCVAX) имеют волатильность 5.29% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFIXCCVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.40%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.34%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

20.17%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

18.93%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

19.96%

-4.22%