Сравнение CRFIX с USA
CRFIX (Calvert Focused Value Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management, while USA (Liberty All-Star Equity Fund) is a stock. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRFIX и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRFIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -5.58%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам CRFIX и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 11.46% | 13.26% | 12.24% | 8.84% | -1.34% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -4.98% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -18.25% |
Correlation
The correlation between CRFIX and USA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between CRFIX and USA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRFIX vs. USA — Ранг доходности на риск
CRFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USA
Сравнение CRFIX c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRFIX | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRFIX и USA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRFIX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -69.15% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -10.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.51% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRFIX и USA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRFIX | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.92% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.30% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.57% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRFIX и USA
Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности USA в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRFIX Calvert Focused Value Fund | 5.18% | 5.77% | 4.37% | 1.02% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.04% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Часто задаваемые вопросы
CRFIX and USA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRFIX и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор