PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRFIX с USA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRFIX с USA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).

CRFIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CRFIX и USA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRFIX и USA

2026 (YTD)2025202420232022
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		-1.80%13.26%12.24%8.84%-1.34%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		-7.72%0.09%20.81%23.17%-15.00%

Доходность по периодам

С начала года, CRFIX показывает доходность -1.80%, что значительно выше, чем у USA с доходностью -7.72%.

CRFIX

1 день
2.65%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.90%
3 года*
10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

USA

1 день
1.44%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-7.72%
6 месяцев
-6.62%
1 год
-5.00%
3 года*
7.24%
5 лет*
3.73%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Focused Value Fund

Liberty All-Star Equity Fund

Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с FDVVCRFIX с NANCCRFIX с QDTECRFIX с GDECRFIX с CAAAXCRFIX с CSIEX
Часто сравнивают с USA:
USA с QQQUSA с SPYUSA с VOOUSA с ASGUSA с VTIUSA с ROMUSA с CET

Доходность на риск

CRFIX vs. USA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRFIX
Ранг доходности на риск CRFIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRFIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRFIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRFIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
USA
Ранг доходности на риск USA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USA: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRFIX c USA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRFIXUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.29

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.30

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.96

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.28

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

-0.76

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRFIX vs. USA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRFIX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа USA равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRFIX и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRFIXUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.29

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.33

+0.17

Корреляция

Корреляция между CRFIX и USA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRFIX и USA

Дивидендная доходность CRFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности USA в 12.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.88%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund		12.08%10.67%10.22%9.56%12.11%9.67%9.13%9.75%12.64%8.89%9.30%9.53%

Просадки

Сравнение просадок CRFIX и USA

Максимальная просадка CRFIX за все время составила -18.29%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRFIX и USA.

Загрузка...

Показатели просадок

CRFIXUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.29%

-69.15%

+50.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-15.28%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.64%

-12.67%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-11.53%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

5.64%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CRFIX и USA

Текущая волатильность для Calvert Focused Value Fund (CRFIX) составляет 5.29%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что CRFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRFIXUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.71%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.53%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

17.40%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

20.72%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

22.54%

-6.80%