PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с CCOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Core Alternative ETF (CCOR).

NANC и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и CCOR

2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.43%3.52%-5.70%-8.87%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
-1.24%
3 года*
-3.35%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий NANC и CCOR

NANC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Доходность на риск

NANC vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.12

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.10

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.17

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

-0.32

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.12

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.15

+0.94

Корреляция

Корреляция между NANC и CCOR составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и CCOR

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок NANC и CCOR

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-22.99%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-9.17%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-17.30%

+8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-7.08%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.97%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и CCOR

Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

2.13%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

5.44%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

10.73%

+8.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

11.13%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

10.81%

+6.05%