PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с BX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NANC с BX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NANC (Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Subversive, while BX (Blackstone Inc.) is a stock. Over the past 3 years, NANC returned 22.64%/yr vs 14.49%/yr for BX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NANC и BX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Blackstone Inc. (BX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у BX с доходностью -17.45%.

NANC

1 день
2.12%
1 месяц
3.76%
С начала года
10.22%
6 месяцев
10.78%
1 год
26.20%
3 года*
22.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

BX

1 день
1.50%
1 месяц
5.72%
С начала года
-17.45%
6 месяцев
-15.36%
1 год
-5.32%
3 года*
14.49%
5 лет*
8.46%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NANC и BX

2026 (YTD)202520242023
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		10.22%18.54%26.83%22.81%
BX
Blackstone Inc.		-17.45%-7.84%35.07%40.35%

Correlation

The correlation between NANC and BX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2023 г.

0.58

The correlation between NANC and BX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF

Blackstone Inc.

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с QQQNANC с SWPPXNANC с SCHG
Часто сравнивают с BX:
BX с KKRBX с BLKBX с APOBX с VOOBX с BAMBX с ARESBX с CG

Доходность на риск

NANC vs. BX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BX
Ранг доходности на риск BX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c BX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) и Blackstone Inc. (BX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NANCBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.15

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.02

+2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.12

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

-0.22

+8.96

NANC vs. BX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и BX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NANC и BX

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки BX в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и BX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NANCBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-88.09%

+67.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-44.76%

+32.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.94%

-46.50%

+25.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-34.10%

+33.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-26.39%

+23.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

24.29%

-21.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и BX

Текущая волатильность для Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF (NANC) составляет 5.79%, в то время как у Blackstone Inc. (BX) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NANCBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

12.54%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

28.53%

-17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

34.94%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

39.42%

-22.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

35.79%

-18.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и BX

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности BX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BX
Blackstone Inc.		3.99%3.04%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%6.14%11.76%
NANC
Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF		0.19%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NANC and BX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BX has higher volatility (12.54%) compared to NANC (5.79%). In terms of maximum drawdown, NANC dropped -20.94% vs BX's -88.09%.

NANC currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NANC и BX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор