PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NANC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NANC с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Inspire 100 ETF (BIBL).

NANC и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NANC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NANC и BIBL

2026 (YTD)202520242023
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		-6.68%18.54%26.83%20.79%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, NANC показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

NANC

1 день
0.92%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-6.68%
6 месяцев
-5.10%
1 год
18.06%
3 года*
19.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subversive Unusual Whales Democratic ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с NANC:
NANC с SPYNANC с KRUZNANC с VOONANC с MAGANANC с SWPPXNANC с SCHGNANC с VFV.TO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий NANC и BIBL

NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

NANC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NANC
Ранг доходности на риск NANC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NANC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NANCBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.78

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

8.69

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NANC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NANC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NANC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NANCBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.25

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.54

+0.55

Корреляция

Корреляция между NANC и BIBL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NANC и BIBL

Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
NANC
Subversive Unusual Whales Democratic ETF		0.22%0.21%0.20%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок NANC и BIBL

Максимальная просадка NANC за все время составила -20.94%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

NANCBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.94%

-36.12%

+15.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-13.93%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-4.96%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-7.17%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.95%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NANC и BIBL

Текущая волатильность для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) составляет 5.91%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что NANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NANCBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.82%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

12.28%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

20.39%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

19.44%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

21.15%

-4.29%