PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAMAX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAMAX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

NAMAX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 нояб. 2001 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NAMAX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAMAX и SHGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		7.05%13.77%13.14%9.65%-9.33%32.28%6.90%31.56%-18.46%13.71%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%54.92%-8.70%34.52%

Доходность по периодам

С начала года, NAMAX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у SHGTX с доходностью 4.81%. За последние 10 лет акции NAMAX уступали акциям SHGTX по среднегодовой доходности: 10.27% против 22.68% соответственно.

NAMAX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.16%
С начала года
7.05%
6 месяцев
9.61%
1 год
24.99%
3 года*
14.52%
5 лет*
9.53%
10 лет*
10.27%

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Select Mid Cap Value Fund

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с NAMAX:
NAMAX с FXAIXNAMAX с FSMDXNAMAX с FASPXNAMAX с NMAVXNAMAX с PZVMXNAMAX с TIMVXNAMAX с ARTQX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий NAMAX и SHGTX

NAMAX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

NAMAX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAMAX
Ранг доходности на риск NAMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAMAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAMAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAMAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAMAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAMAX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAMAXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.02

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.60

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

4.13

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

15.42

-7.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAMAX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAMAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SHGTX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAMAX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAMAXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.02

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между NAMAX и SHGTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAMAX и SHGTX

Дивидендная доходность NAMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAMAX
Columbia Select Mid Cap Value Fund		6.24%6.71%7.07%0.74%6.39%8.99%3.22%3.38%27.38%21.08%8.07%17.05%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок NAMAX и SHGTX

Максимальная просадка NAMAX за все время составила -60.44%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAMAX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAMAXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.44%

-77.47%

+17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-14.93%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-43.17%

+22.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.24%

-43.17%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.51%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-25.06%

+16.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.00%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NAMAX и SHGTX

Текущая волатильность для Columbia Select Mid Cap Value Fund (NAMAX) составляет 5.84%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что NAMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAMAXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

11.08%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

21.67%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

31.05%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

27.29%

-9.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

26.64%

-6.62%