PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции NAINX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.45% против 16.19% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий NAINX и WWWEX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

NAINX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.39

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.65

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.57

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

1.42

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.85

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.24

+0.35

Корреляция

Корреляция между NAINX и WWWEX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и WWWEX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и WWWEX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-82.60%

+46.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.14%

+1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-26.94%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-36.00%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-7.95%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-41.54%

+36.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.88%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и WWWEX

Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 4.03%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.99%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

14.24%

-7.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

18.32%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

19.91%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

19.12%

-5.85%