PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-9.96%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий NAINX и VKSIX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund

Доходность на риск

NAINX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.39

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

-0.46

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.95

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

-0.45

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

-1.22

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.39

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между NAINX и VKSIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и VKSIX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и VKSIX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, примерно равная максимальной просадке VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-35.59%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-16.70%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-32.49%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-17.65%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.73%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

6.11%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и VKSIX

Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 4.03%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.13%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

11.82%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

19.42%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

19.14%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

21.07%

-7.80%