PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции NAINX уступали акциям VIMCX по среднегодовой доходности: 7.45% против 10.40% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий NAINX и VIMCX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

NAINX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

0.17

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.02

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.07

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

0.20

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.18

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.56

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между NAINX и VIMCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и VIMCX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и VIMCX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-33.92%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-12.25%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-28.42%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-33.92%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-10.15%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.87%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

4.27%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 4.03%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.95%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

11.72%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

19.88%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

18.05%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

18.64%

-5.37%