Сравнение NAINX с TPDAX
NAINX (Virtus Tactical Allocation Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, NAINX returned 8.10%/yr vs 7.13%/yr for TPDAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NAINX charges 1.00%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.
Доходность
Сравнение доходности NAINX и TPDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.10% против 7.13% соответственно.
NAINX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- 8.10%
TPDAX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам NAINX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 1.08% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 10.43% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Correlation
The correlation between NAINX and TPDAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between NAINX and TPDAX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAINX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
NAINX
TPDAX
Сравнение NAINX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAINX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.42 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.28 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 11.23 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.23 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.83 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок NAINX и TPDAX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и TPDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -22.29% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -7.58% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.79% | -7.58% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -17.58% | -18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -22.29% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -4.00% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -4.92% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.21% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и TPDAX
Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 2.75% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.84% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 9.48% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 11.14% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 10.17% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.30% | 9.89% | +3.41% |
Сравнение комиссий NAINX и TPDAX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и TPDAX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.92%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 15.92% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NAINX and TPDAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPDAX has higher volatility (2.84%) compared to NAINX (2.75%). In terms of maximum drawdown, NAINX dropped -36.50% vs TPDAX's -22.29%.
TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAINX и TPDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор