Сравнение NAINX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности NAINX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAINX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | -6.27% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NAINX имеют среднегодовую доходность 7.45%, а акции TPDAX немного отстают с 7.28%.
NAINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 7.45%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAINX и TPDAX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
NAINX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
NAINX
TPDAX
Сравнение NAINX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAINX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.18 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 2.82 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.59 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 13.57 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.18 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.96 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между NAINX и TPDAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и TPDAX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 17.17% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NAINX и TPDAX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -22.29% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -7.58% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -17.58% | -18.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -22.29% | -14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -4.97% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.94% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.01% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и TPDAX
Текущая волатильность для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) составляет 4.03%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что NAINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAINX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.40% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 9.86% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 12.29% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 10.14% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 9.87% | +3.40% |