PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%19.84%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции NAINX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.45% против 2.53% соответственно.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий NAINX и STDAX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

NAINX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

4.33

-4.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

7.27

-7.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

2.54

-1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

6.81

-6.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

32.75

-32.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

4.33

-4.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.43

-1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.00

+0.59

Корреляция

Корреляция между NAINX и STDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и STDAX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и STDAX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-76.81%

+40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-0.59%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-2.91%

-33.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

-26.89%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-9.47%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-31.94%

+26.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.12%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и STDAX

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.40%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

0.64%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

0.93%

+10.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

1.95%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

6.69%

+6.58%