PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAINX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAINX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NAINX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAINX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		-6.27%6.83%14.00%22.38%-28.48%6.63%31.47%28.49%-7.19%3.14%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

NAINX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-7.07%
1 год
0.35%
3 года*
9.09%
5 лет*
1.40%
10 лет*
7.45%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Tactical Allocation Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с NAINX:
NAINX с ^GSPCNAINX с MERFXNAINX с PHRAXNAINX с STCIXNAINX с FRGAXNAINX с AIONAINX с BERIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с IBALXPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCD

Сравнение комиссий NAINX и PALDX

NAINX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

NAINX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAINX
Ранг доходности на риск NAINX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAINX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAINX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAINX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAINX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAINX: 66
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAINX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAINXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

1.26

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

1.86

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.82

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

8.67

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAINX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAINX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAINX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAINXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.26

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.73

-0.14

Корреляция

Корреляция между NAINX и PALDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAINX и PALDX

Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAINX
Virtus Tactical Allocation Fund		17.17%15.87%13.38%1.94%7.34%7.54%2.06%2.24%4.41%2.61%10.78%7.34%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NAINX и PALDX

Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAINXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.50%

-26.16%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.20%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.50%

-20.47%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-4.16%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.16%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.72%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NAINX и PALDX

Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAINXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.74%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.16%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.05%

11.65%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

12.11%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

12.76%

+0.51%