Сравнение NAINX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
NAINX управляется Virtus. Фонд был запущен 5 сент. 1940 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности NAINX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAINX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | -6.27% | 6.83% | 14.00% | 22.38% | -28.48% | 6.63% | 31.47% | 28.49% | -7.19% | 19.84% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NAINX показывает доходность -6.27%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции NAINX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.45% против 8.70% соответственно.
NAINX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -6.27%
- 6 месяцев
- -7.07%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 1.40%
- 10 лет*
- 7.45%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAINX и CONWX
NAINX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
NAINX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
NAINX
CONWX
Сравнение NAINX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAINX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 1.71 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.16 | 2.37 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 2.21 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 12.51 | -12.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAINX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 1.71 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.79 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между NAINX и CONWX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAINX и CONWX
Дивидендная доходность NAINX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.17%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAINX Virtus Tactical Allocation Fund | 17.17% | 15.87% | 13.38% | 1.94% | 7.34% | 7.54% | 2.06% | 2.24% | 4.41% | 2.61% | 10.78% | 7.34% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NAINX и CONWX
Максимальная просадка NAINX за все время составила -36.50%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAINX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAINX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.50% | -26.09% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.60% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.50% | -12.49% | -24.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.50% | -26.09% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -1.27% | -7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -2.78% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.52% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAINX и CONWX
Virtus Tactical Allocation Fund (NAINX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что NAINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAINX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.25% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 5.47% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 10.70% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 10.27% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.16% | +2.11% |