Сравнение NAIL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
NAIL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAIL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -22.60% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.24% против 14.14% соответственно.
NAIL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -36.70%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -48.88%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 4.24%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAIL и VOO
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
NAIL vs. VOO — Ранг доходности на риск
NAIL
VOO
Сравнение NAIL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAIL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.01 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 1.53 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.55 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.31 | -8.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.01 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.71 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.79 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.83 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между NAIL и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и VOO
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.03% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NAIL и VOO
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -33.99% | -59.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.82% | -11.98% | -51.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -24.52% | -59.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | -33.99% | -59.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.88% | -5.55% | -72.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -3.72% | -39.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 2.55% | +28.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и VOO
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAIL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 5.34% | +19.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 9.47% | +47.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.64% | 18.11% | +72.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 16.82% | +69.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 17.99% | +70.62% |