PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAIL с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с PAVE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while PAVE is a Infrastructure Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NAIL returned -11.37%/yr vs 18.04%/yr for PAVE. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NAIL charges 0.96%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -9.08%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.94%.

NAIL

1 день
4.29%
1 месяц
-4.71%
6 месяцев
-34.42%
С начала года
-9.08%
1 год
-34.79%
3 года*
-17.44%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
4.33%
Всё время*
1.53%

PAVE

1 день
0.12%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
10.81%
С начала года
22.94%
1 год
29.88%
3 года*
23.22%
5 лет*
18.04%
10 лет*
—
Всё время*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NAIL

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF
$48.65M$44.18M$60.66M

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF
$113.04M$123.63M$109.55M

Сравнение доходности по годам NAIL и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF		-9.08%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%158.11%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.94%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between NAIL and PAVE is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.71

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.67

The correlation between NAIL and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAIL и PAVE

Секторы
NAIL
PAVE

Потребительский циклический сектор

71.9%

-

Промышленность

19.0%
72.3%

Сырьевые материалы

8.4%
22.1%

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.9%
PAVE

-

Промышленность

NAIL
19.0%
PAVE
72.3%

Сырьевые материалы

NAIL
8.4%
PAVE
22.1%

Недвижимость

NAIL
0.7%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

PAVE
0.3%

Энергетика

NAIL

-

PAVE
0.2%

Финансовые услуги

NAIL

-

PAVE

-

Здравоохранение

NAIL

-

PAVE

-

Технологии

NAIL

-

PAVE
1.9%

Коммунальные услуги

NAIL

-

PAVE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с WANTNAIL с CURENAIL с FDEGX
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с GRIDPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

NAIL vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 55
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NAIL c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.47

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.09

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.52

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

8.26

-9.04

NAIL vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и PAVE

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-44.08%

-49.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-11.91%

-55.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-26.23%

-55.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-26.23%

-58.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.02%

-2.06%

-71.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.27%

-6.19%

-38.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.38%

3.63%

+40.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и PAVE

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF (NAIL) имеет более высокую волатильность в 28.77% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.77%

6.00%

+22.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.97%

16.64%

+49.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.23%

20.49%

+67.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.25%

21.72%

+66.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.88%

24.37%

+65.51%

Сравнение комиссий NAIL и PAVE

NAIL берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и PAVE

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF		0.69%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and PAVE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (28.77%) compared to PAVE (6.00%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 18.04% vs -11.37% for NAIL. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 18.04% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.96% for NAIL.

PAVE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.69% for NAIL.

NAIL is categorized as Building & Construction, while PAVE is Infrastructure Equities. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Direxion and Global X. Their fees differ too: 0.96% for NAIL and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор