Сравнение NAIL с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
NAIL и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NAIL и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAIL и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -22.60% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 147.90% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
NAIL
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -36.70%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -48.88%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -4.41%
- 5 лет*
- -13.73%
- 10 лет*
- 4.24%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAIL и PAVE
NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
NAIL vs. PAVE — Ранг доходности на риск
NAIL
PAVE
Сравнение NAIL c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAIL | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.67 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 2.37 | -2.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 3.05 | -3.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 11.19 | -12.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAIL | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.67 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.76 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между NAIL и PAVE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAIL и PAVE
Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 1.03% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок NAIL и PAVE
Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAIL | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -44.08% | -49.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.82% | -12.56% | -51.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.40% | -26.23% | -58.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.88% | -7.12% | -70.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.27% | -6.30% | -36.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.44% | 3.42% | +28.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAIL и PAVE
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAIL | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 7.82% | +16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.44% | 14.05% | +43.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.64% | 22.45% | +68.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.63% | 21.43% | +65.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 24.41% | +64.20% |