PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NAIL с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с PAVE

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

NAIL и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NAIL или PAVE.

Корреляция

Корреляция между NAIL и PAVE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAIL:

-0.63

PAVE:

0.29

Коэф-т Сортино

NAIL:

-0.70

PAVE:

0.57

Коэф-т Омега

NAIL:

0.92

PAVE:

1.07

Коэф-т Кальмара

NAIL:

-0.73

PAVE:

0.25

Коэф-т Мартина

NAIL:

-1.33

PAVE:

0.70

Индекс Язвы

NAIL:

40.77%

PAVE:

9.46%

Дневная вол-ть

NAIL:

85.81%

PAVE:

24.91%

Макс. просадка

NAIL:

-93.75%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

NAIL:

-68.90%

PAVE:

-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -35.16%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 3.34%.

NAIL

С начала года

-35.16%

1 месяц

8.06%

6 месяцев

-58.17%

1 год

-53.61%

5 лет

26.83%

10 лет

N/A

PAVE

С начала года

3.34%

1 месяц

13.91%

6 месяцев

-6.38%

1 год

7.13%

5 лет

27.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NAIL и PAVE

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAIL и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг риск-скорректированной доходности NAIL, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAIL c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и PAVE

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PAVE в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.49%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.52%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и PAVE

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и PAVE

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 25.23% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...