PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с DPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с DPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).

NAIL и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		-0.89%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 4.24% против -14.00% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

DPST

1 день
3.15%
1 месяц
-8.22%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
2.26%
1 год
20.25%
3 года*
11.50%
5 лет*
-25.41%
10 лет*
-14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPYNAIL с FDEGX
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXLDPST с FAST.AS

Сравнение комиссий NAIL и DPST

И NAIL, и DPST имеют комиссию равную 0.99%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Доходность на риск

NAIL vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILDPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.24

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.91

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.13

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.43

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

0.95

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.24

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.28

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.15

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.17

+0.17

Корреляция

Корреляция между NAIL и DPST составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и DPST

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DPST в 2.13%

TTM202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		2.13%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и DPST

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и DPST.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-97.73%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-41.50%

-22.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-93.99%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-97.73%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-93.93%

+16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-63.65%

+20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

18.66%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и DPST

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

16.21%

+8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

54.34%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

83.74%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

89.63%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

94.76%

-6.15%