PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NAIL с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с DPST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.11%/yr vs -11.04%/yr for DPST. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -8.67%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 57.62%. За последние 10 лет акции NAIL превзошли акции DPST по среднегодовой доходности: 4.11% против -11.04% соответственно.

NAIL

1 день
6.84%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
-36.17%
С начала года
-8.67%
1 год
-17.52%
3 года*
-18.08%
5 лет*
-7.37%
10 лет*
4.11%

DPST

1 день
8.17%
1 месяц
24.29%
6 месяцев
36.47%
С начала года
57.62%
1 год
66.24%
3 года*
36.52%
5 лет*
-13.46%
10 лет*
-11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и DPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-8.67%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		57.62%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%70.65%-56.75%7.28%

Correlation

The correlation between NAIL and DPST is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.48

The correlation between NAIL and DPST has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAIL и DPST

Секторы
NAIL
DPST

Потребительский циклический сектор

71.3%

-

Промышленность

19.5%

-

Сырьевые материалы

8.7%

-

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.3%
DPST

-

Промышленность

NAIL
19.5%
DPST

-

Сырьевые материалы

NAIL
8.7%
DPST

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
DPST

-

Коммуникационные услуги

NAIL

-

DPST

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

DPST

-

Энергетика

NAIL

-

DPST

-

Финансовые услуги

NAIL

-

DPST
100.0%

Здравоохранение

NAIL

-

DPST

-

Технологии

NAIL

-

DPST

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANTNAIL с FDEGX
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SKREDPST с KORU

Доходность на риск

NAIL vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NAILDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
0.97

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
1.60

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.65

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

3.66

-4.08

NAIL vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа DPST равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NAIL и DPST

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-97.73%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-40.44%

-27.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-68.38%

-13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-93.99%

+9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-97.73%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.90%

-90.35%

+16.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-64.41%

+20.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

18.13%

+24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и DPST

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 17.28%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.75%

17.28%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.85%

49.06%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.29%

68.32%

+20.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.98%

88.67%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.62%

94.18%

-4.56%

Сравнение комиссий NAIL и DPST

И NAIL, и DPST имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и DPST

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DPST в 1.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.39%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.68%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Часто задаваемые вопросы

NAIL and DPST have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (29.75%) compared to DPST (17.28%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs DPST's -97.73%.

On 10-year performance, NAIL leads with 4.11% vs -11.04% for DPST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 17.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.11% return vs -11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAIL and DPST have the same expense ratio: 0.99% per year.

DPST has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.68% for NAIL.

NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%).

DPST currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор