PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с XHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAIL с XHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).

NAIL и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAIL и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		-3.49%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -22.60%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 4.24% против 12.23% соответственно.

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%

XHB

1 день
0.50%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-10.78%
1 год
2.71%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPYNAIL с FDEGX
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с VOOXHB с DRN

Сравнение комиссий NAIL и XHB

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF

Доходность на риск

NAIL vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILXHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.09

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

0.37

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.04

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.14

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

0.35

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.45

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.16

-0.16

Корреляция

Корреляция между NAIL и XHB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и XHB

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности XHB в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.65%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и XHB

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и XHB.

Загрузка...

Показатели просадок

NAILXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-81.61%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.82%

-21.14%

-42.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-39.46%

-44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-49.57%

-44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.88%

-20.09%

-57.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.27%

-27.69%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.44%

8.56%

+22.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и XHB

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAILXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.46%

8.28%

+16.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.44%

18.21%

+39.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.64%

29.21%

+61.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.63%

27.39%

+59.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.61%

27.18%

+61.43%