PortfoliosLab logo
Сравнение NAIL с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NAIL и XHB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности NAIL и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-27.14%
-3.53%
NAIL
XHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NAIL:

-0.28

XHB:

0.47

Коэф-т Сортино

NAIL:

0.11

XHB:

0.85

Коэф-т Омега

NAIL:

1.01

XHB:

1.10

Коэф-т Кальмара

NAIL:

-0.39

XHB:

0.66

Коэф-т Мартина

NAIL:

-0.92

XHB:

1.81

Индекс Язвы

NAIL:

23.43%

XHB:

6.45%

Дневная вол-ть

NAIL:

77.79%

XHB:

24.63%

Макс. просадка

NAIL:

-93.75%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

NAIL:

-53.10%

XHB:

-16.67%

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью -0.06%.


NAIL

С начала года

-2.23%

1 месяц

-34.03%

6 месяцев

-23.03%

1 год

-24.53%

5 лет

2.79%

10 лет

N/A

XHB

С начала года

-0.06%

1 месяц

-10.99%

6 месяцев

-1.86%

1 год

10.54%

5 лет

18.81%

10 лет

12.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NAIL и XHB

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.


График комиссии NAIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии XHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NAIL и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NAIL
Ранг риск-скорректированной доходности NAIL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NAIL c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NAIL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.280.47
Коэффициент Сортино NAIL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.110.85
Коэффициент Омега NAIL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.011.10
Коэффициент Кальмара NAIL, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.390.66
Коэффициент Мартина NAIL, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.921.81
NAIL
XHB

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.28
0.47
NAIL
XHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и XHB

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности XHB в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares
0.64%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
0.59%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок NAIL и XHB

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-53.10%
-16.67%
NAIL
XHB

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и XHB

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 18.98% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
18.98%
6.22%
NAIL
XHB