PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAIL с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NAIL с XHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NAIL returned 4.15%/yr vs 12.79%/yr for XHB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NAIL charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XHB.

Доходность

Сравнение доходности NAIL и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NAIL показывает доходность -21.28%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции NAIL уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 4.15% против 12.79% соответственно.

NAIL

1 день
2.82%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-21.28%
6 месяцев
-37.05%
1 год
-22.83%
3 года*
-10.40%
5 лет*
-13.59%
10 лет*
4.15%

XHB

1 день
0.80%
1 месяц
1.86%
С начала года
1.87%
6 месяцев
-2.42%
1 год
9.74%
3 года*
14.15%
5 лет*
8.17%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NAIL и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-21.28%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		1.87%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between NAIL and XHB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.91

The correlation between NAIL and XHB has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NAIL и XHB

Секторы
NAIL
XHB

Потребительский циклический сектор

71.8%
60.8%

Промышленность

19.1%
38.1%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Недвижимость

0.5%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

NAIL
71.8%
XHB
60.8%

Промышленность

NAIL
19.1%
XHB
38.1%

Сырьевые материалы

NAIL
8.6%
XHB

-

Недвижимость

NAIL
0.5%
XHB
1.1%

Коммуникационные услуги

NAIL

-

XHB

-

Потребительский защитный сектор

NAIL

-

XHB

-

Энергетика

NAIL

-

XHB

-

Финансовые услуги

NAIL

-

XHB

-

Здравоохранение

NAIL

-

XHB

-

Технологии

NAIL

-

XHB

-

Коммунальные услуги

NAIL

-

XHB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с FDEGX
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRNXHB с VOO

Доходность на риск

NAIL vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 66
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAIL c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAILXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
0.35

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.76

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.45

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.60

0.95

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAIL vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAIL на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAIL и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAILXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.35

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.30

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.16

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NAIL и XHB

Максимальная просадка NAIL за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAIL и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NAILXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-81.61%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.85%

-21.71%

-46.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.09%

-30.53%

-51.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.40%

-39.46%

-44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.75%

-49.57%

-44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.51%

-15.65%

-61.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.81%

-27.60%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.36%

10.32%

+28.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NAIL и XHB

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) имеет более высокую волатильность в 23.90% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что NAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NAILXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.90%

8.36%

+15.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.94%

20.01%

+40.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.55%

27.71%

+59.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.98%

27.64%

+59.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.18%

27.41%

+61.77%

Сравнение комиссий NAIL и XHB

NAIL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XHB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAIL и XHB

Дивидендная доходность NAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности XHB в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.01%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.61%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, NAIL and XHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NAIL has higher volatility (23.90%) compared to XHB (8.36%). In terms of maximum drawdown, NAIL dropped -93.75% vs XHB's -81.61%.

On 10-year performance, XHB leads with 12.79% vs 4.15% for NAIL. On fees, XHB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHB has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XHB has performed better with a 12.79% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for NAIL.

NAIL has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.61% for XHB.

NAIL is categorized as Leveraged Equities, while XHB is Building & Construction. NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%), while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.99% for NAIL and 0.35% for XHB.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NAIL и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор