PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NAESX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NAESX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NAESX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NAESX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.87%8.71%12.83%19.35%-17.71%17.60%18.92%27.22%-9.44%16.10%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции NAESX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 10.36% против 11.46% соответственно.

NAESX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.87%
6 месяцев
3.35%
1 год
19.14%
3 года*
12.87%
5 лет*
5.21%
10 лет*
10.36%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small Cap Index Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с NAESX:
NAESX с VSMAXNAESX с TISCXNAESX с VMGIXNAESX с SPYNAESX с ^GSPCNAESX с VTSAXNAESX с VBR
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий NAESX и RYOTX

NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund

Доходность на риск

NAESX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NAESX
Ранг доходности на риск NAESX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAESX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NAESX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAESXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.73

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.37

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.26

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

11.42

-5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NAESX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NAESX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NAESX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAESXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между NAESX и RYOTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NAESX и RYOTX

Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.21%1.22%1.19%1.43%1.41%1.12%1.05%1.27%1.53%1.24%1.39%1.35%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок NAESX и RYOTX

Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NAESXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-56.86%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-13.59%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.19%

-35.84%

+7.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-44.87%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-7.15%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-9.47%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.88%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NAESX и RYOTX

Текущая волатильность для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) составляет 6.82%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что NAESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAESXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

9.07%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

17.62%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

26.53%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

23.39%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

23.03%

-1.45%