Сравнение NAESX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности NAESX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NAESX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.87% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, NAESX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции NAESX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 10.36% против 7.99% соответственно.
NAESX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 10.36%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NAESX и DFISX
NAESX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
NAESX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
NAESX
DFISX
Сравнение NAESX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAESX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.99 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.56 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.34 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 9.16 | -3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAESX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.99 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между NAESX и DFISX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAESX и DFISX
Дивидендная доходность NAESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.21% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок NAESX и DFISX
Максимальная просадка NAESX за все время составила -59.77%, примерно равная максимальной просадке DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAESX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NAESX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -60.66% | +0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -11.96% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.19% | -35.06% | +6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -43.00% | +1.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -9.09% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -11.69% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.05% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAESX и DFISX
Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 6.82% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NAESX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.81% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 10.46% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 15.63% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 15.80% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 16.13% | +5.45% |