PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с SCHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 15.10%/yr vs 14.97%/yr for SCHG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности NACP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.59%.

NACP

1 день
-3.88%
1 месяц
2.06%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
39.46%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-2.99%
1 месяц
-0.18%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.86%
3 года*
23.83%
5 лет*
14.97%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		17.60%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.59%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-11.87%

Correlation

The correlation between NACP and SCHG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between NACP and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и SCHG

Секторы
NACP
SCHG

Технологии

35.8%
46.3%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.7%

Финансовые услуги

10.6%
6.7%

Коммуникационные услуги

9.8%
16.0%

Здравоохранение

9.2%
7.7%

Промышленность

8.7%
5.8%

Энергетика

5.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.7%

Коммунальные услуги

3.4%
0.4%

Сырьевые материалы

1.5%
1.4%

Недвижимость

1.3%
0.5%

Технологии

NACP
35.8%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.1%
SCHG
12.7%

Финансовые услуги

NACP
10.6%
SCHG
6.7%

Коммуникационные услуги

NACP
9.8%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

NACP
9.2%
SCHG
7.7%

Промышленность

NACP
8.7%
SCHG
5.8%

Энергетика

NACP
5.0%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.6%
SCHG
1.7%

Коммунальные услуги

NACP
3.4%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

NACP
1.5%
SCHG
1.4%

Недвижимость

NACP
1.3%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

NACP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.39

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
1.90

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.34

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

4.47

+13.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.39

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.67

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NACP и SCHG

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-34.59%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-16.41%

+6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-23.39%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-34.59%

+6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-4.39%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-5.20%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.91%

-2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и SCHG

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

4.53%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.02%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.79%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

22.30%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

21.57%

-2.83%

Сравнение комиссий NACP и SCHG

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и SCHG

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.57%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

NACP and SCHG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (5.77%) compared to SCHG (4.53%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.10% vs 14.97% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.10% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

NACP has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.37% for SCHG.

NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Impact Shares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.04% for SCHG.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор