PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NACP returned 27.38%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности NACP и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-13.48%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between NACP and JEPQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.91

The correlation between NACP and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NACP и JEPQ

Секторы
NACP
JEPQ

Технологии

35.8%
54.0%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.8%

Финансовые услуги

10.6%
0.4%

Коммуникационные услуги

9.8%
15.4%

Здравоохранение

9.2%
4.4%

Промышленность

8.7%
3.1%

Энергетика

5.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
7.1%

Коммунальные услуги

3.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.0%

Недвижимость

1.3%
0.2%

Технологии

NACP
35.8%
JEPQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

NACP
11.1%
JEPQ
12.8%

Финансовые услуги

NACP
10.6%
JEPQ
0.4%

Коммуникационные услуги

NACP
9.8%
JEPQ
15.4%

Здравоохранение

NACP
9.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

NACP
8.7%
JEPQ
3.1%

Энергетика

NACP
5.0%
JEPQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

NACP
3.6%
JEPQ
7.1%

Коммунальные услуги

NACP
3.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

NACP
1.5%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

NACP
1.3%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

NACP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.16
2.45

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.25

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.26

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

15.99

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

2.45

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.00

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NACP и JEPQ

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-20.07%

-10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-8.82%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-20.07%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-3.42%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.79%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и JEPQ

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что NACP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

1.28%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.06%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

11.72%

+2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.60%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

16.60%

+2.09%

Сравнение комиссий NACP и JEPQ

NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и JEPQ

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

NACP and JEPQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.34%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, NACP leads with 27.38% vs 20.81% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NACP has performed better with a 27.38% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.55% for NACP.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Impact Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.35% for JEPQ.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор