Сравнение NACP с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
NACP и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NACP - это пассивный фонд от Impact Shares, который отслеживает доходность Morningstar Minority Empowerment Index. Фонд был запущен 18 июл. 2018 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NACP и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NACP и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | -0.29% | 21.38% | 23.93% | 29.69% | -13.48% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NACP показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
NACP
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NACP и JEPQ
NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
NACP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
NACP
JEPQ
Сравнение NACP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NACP | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.66 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.82 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 8.93 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NACP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.84 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NACP и JEPQ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NACP и JEPQ
Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.67% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NACP и JEPQ
Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NACP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -20.07% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -11.58% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -4.89% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.86% | -3.55% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.36% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NACP и JEPQ
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.08% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NACP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.08% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 10.52% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 18.54% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.91% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.91% | +1.85% |