Сравнение NACP с JEPQ
NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NACP returned 24.07%/yr vs 18.48%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NACP charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности NACP и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NACP показывает доходность 20.09%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.89%.
NACP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NACP и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 20.09% | 21.38% | 23.93% | 29.69% | -10.81% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.89% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between NACP and JEPQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.91 |
The correlation between NACP and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов NACP и JEPQ
Секторы
NACP
JEPQ
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
NACP
JEPQ
Потребительский циклический сектор
NACP
JEPQ
Финансовые услуги
NACP
JEPQ
Коммуникационные услуги
NACP
JEPQ
Здравоохранение
NACP
JEPQ
Промышленность
NACP
JEPQ
Энергетика
NACP
JEPQ
Потребительский защитный сектор
NACP
JEPQ
Коммунальные услуги
NACP
JEPQ
Сырьевые материалы
NACP
JEPQ
Недвижимость
NACP
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NACP vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
NACP
JEPQ
Сравнение NACP c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NACP | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.39 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 10.98 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NACP и JEPQ
Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NACP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -20.07% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.82% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.66% | -20.07% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.57% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.37% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.92% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NACP и JEPQ
Текущая волатильность для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) составляет 5.39%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что NACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NACP | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.76% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.42% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 13.83% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 16.82% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 16.82% | +1.94% |
Сравнение комиссий NACP и JEPQ
NACP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NACP и JEPQ
Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности JEPQ в 10.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.57% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.56% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
NACP and JEPQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.76%) compared to NACP (5.39%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, NACP leads with 24.07% vs 18.48% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NACP has performed better with a 24.07% return vs 18.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.57%, compared with 0.56% for NACP.
NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Impact Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.35% for JEPQ.
NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NACP и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор