PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NACP с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NACP с GSG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - NACP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar Minority Empowerment Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NACP returned 15.10%/yr vs 14.82%/yr for GSG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. NACP charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности NACP и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NACP показывает доходность 17.60%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 36.99%.

NACP

1 день
-3.88%
1 месяц
2.06%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.18%
1 год
39.46%
3 года*
25.64%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

GSG

1 день
-2.47%
1 месяц
-3.81%
С начала года
36.99%
6 месяцев
33.63%
1 год
45.17%
3 года*
17.71%
5 лет*
14.82%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NACP и GSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		17.60%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		36.99%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-17.04%

Correlation

The correlation between NACP and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.21

The correlation between NACP and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

NACP vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NACP c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NACPGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
1.96

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
2.56

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

4.80

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

12.37

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NACP vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NACP на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа GSG равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NACP и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NACPGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.96

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.66

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

-0.09

+0.99

Просадки

Сравнение просадок NACP и GSG

Максимальная просадка NACP за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NACP и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NACPGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-89.62%

+58.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.46%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-14.94%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.89%

-29.12%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-58.64%

+54.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-63.71%

+57.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.66%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности NACP и GSG

Текущая волатильность для Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) составляет 5.77%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что NACP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NACPGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

7.03%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

20.66%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

23.15%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

22.63%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

22.04%

-3.30%

Сравнение комиссий NACP и GSG

NACP берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NACP и GSG

Дивидендная доходность NACP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.57%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%

Часто задаваемые вопросы

NACP and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.03%) compared to NACP (5.77%). In terms of maximum drawdown, NACP dropped -30.96% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, NACP leads with 15.10% vs 14.82% for GSG. On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 5.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 15.10% return vs 14.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

NACP has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for GSG.

NACP is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Impact Shares and iShares. Their fees differ too: 0.49% for NACP and 0.75% for GSG.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NACP и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор