Сравнение MZTI с UVV
MZTI (The Marzetti Company) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, UVV in Tobacco. Over the past 10 years, MZTI returned 0.33%/yr vs 4.57%/yr for UVV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у UVV с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям UVV по среднегодовой доходности: 0.33% против 4.57% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -33.36%
- С начала года
- -31.87%
- 1 год
- -36.72%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -8.96%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 11.35%
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам MZTI и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -31.87% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between MZTI and UVV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$3.02B
UVV:
$1.33B
MZTI:
$6.41
UVV:
$1.94
MZTI:
17.20
UVV:
27.41
MZTI:
1.56
UVV:
0.40
MZTI:
$1.94B
UVV:
$2.21B
MZTI:
$469.39M
UVV:
$412.39M
MZTI:
$296.24M
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. UVV — Ранг доходности на риск
MZTI
UVV
Сравнение MZTI c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.06 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.31 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.66 | 0.61 | -2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и UVV
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -69.75% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -13.48% | -29.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -29.70% | -17.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -29.70% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -45.68% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.85% | -12.03% | -33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -18.58% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.16% | 6.83% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и UVV
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Universal Corporation (UVV) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.10% | 6.51% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 19.42% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.56% | 23.76% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.24% | 24.60% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.95% | 28.98% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и UVV
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности UVV в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.58% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MZTI and UVV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.10%) compared to UVV (6.51%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs UVV's -69.75%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор