Сравнение MZTI с TGT
MZTI (The Marzetti Company) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MZTI in Packaged Foods, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 9.45%/yr for TGT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 0.54% против 9.45% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
TGT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 29.32%
- 6 месяцев
- 35.84%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -9.06%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение доходности по годам MZTI и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
TGT Target Corporation | 29.32% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between MZTI and TGT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.98B
TGT:
$56.51B
MZTI:
$6.41
TGT:
$7.93
MZTI:
17.00
TGT:
15.63
MZTI:
1.54
TGT:
0.54
MZTI:
2.86
TGT:
3.45
MZTI:
$1.94B
TGT:
$105.47B
MZTI:
$469.39M
TGT:
$27.05B
MZTI:
$296.24M
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. TGT — Ранг доходности на риск
MZTI
TGT
Сравнение MZTI c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.19 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.63 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 3.83 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | 1.10 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и TGT
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -64.40% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -20.27% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -49.78% | +3.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -64.40% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -64.40% | +16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -46.22% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -17.09% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 8.64% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и TGT
Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 6.38%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 10.18% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 21.05% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 30.12% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 35.44% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 33.26% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и TGT
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности TGT в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
TGT Target Corporation | 3.68% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и TGT
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and TGT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (10.18%) compared to MZTI (6.38%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор