Сравнение MZTI с SWK
MZTI (The Marzetti Company) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, MZTI returned 0.97%/yr vs 0.91%/yr for SWK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -30.47%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 23.35%. За последние 10 лет акции MZTI превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 0.97% против 0.91% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -30.47%
- 6 месяцев
- -30.92%
- 1 год
- -32.81%
- 3 года*
- -15.60%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- 0.97%
SWK
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 18.52%
- С начала года
- 23.35%
- 6 месяцев
- 22.38%
- 1 год
- 41.27%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -12.13%
- 10 лет*
- 0.91%
Сравнение доходности по годам MZTI и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -30.47% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 23.35% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between MZTI and SWK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$6.41
SWK:
$2.65
MZTI:
17.56
SWK:
33.90
MZTI:
1.59
SWK:
0.90
MZTI:
$1.94B
SWK:
$15.13B
MZTI:
$469.39M
SWK:
$4.52B
MZTI:
$296.24M
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. SWK — Ранг доходности на риск
MZTI
SWK
Сравнение MZTI c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.59 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 3.52 | -5.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и SWK
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -71.31% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -26.14% | -17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -48.31% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -69.86% | +21.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -71.31% | +22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.74% | -51.22% | +6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.69% | -19.49% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.71% | 11.77% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и SWK
Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 8.75%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 12.91% | -4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.29% | 28.55% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.65% | 38.71% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 37.94% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.78% | 36.76% | -8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и SWK
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SWK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.51% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.70% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и SWK
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and SWK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (12.91%) compared to MZTI (8.75%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор