Сравнение MZTI с SWK
MZTI (The Marzetti Company) and SWK (Stanley Black & Decker, Inc.) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while SWK operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, MZTI returned 0.36%/yr vs -1.01%/yr for SWK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и SWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -34.85%, что значительно ниже, чем у SWK с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции MZTI превзошли акции SWK по среднегодовой доходности: 0.36% против -1.01% соответственно.
MZTI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.54%
- 1 год
- -34.79%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -9.39%
- 10 лет*
- 0.36%
SWK
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -15.04%
- 10 лет*
- -1.01%
Сравнение доходности по годам MZTI и SWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -34.85% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 7.96% | -3.17% | -15.19% | 35.55% | -58.92% | 7.28% | 9.73% | 41.18% | -28.13% | 50.50% |
Correlation
The correlation between MZTI and SWK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$6.41
SWK:
$2.65
MZTI:
16.61
SWK:
29.98
MZTI:
1.51
SWK:
0.80
MZTI:
$1.94B
SWK:
$15.13B
MZTI:
$469.39M
SWK:
$4.52B
MZTI:
$296.24M
SWK:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. SWK — Ранг доходности на риск
MZTI
SWK
Сравнение MZTI c SWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Stanley Black & Decker, Inc. (SWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | SWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.14 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.96 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 2.15 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 0.68 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.25 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и SWK
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки SWK в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и SWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -71.31% | +16.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -26.14% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -48.31% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -70.25% | +22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -71.31% | +23.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.22% | -57.31% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -19.44% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 11.65% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и SWK
Текущая волатильность для The Marzetti Company (MZTI) составляет 5.69%, в то время как у Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что MZTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | SWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 8.23% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 26.59% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.73% | 37.12% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 37.54% | -9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 36.60% | -8.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и SWK
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SWK в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | 3.66% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 3.14% | 4.44% | 4.06% | 3.28% | 4.23% | 1.58% | 1.56% | 1.63% | 2.15% | 1.43% | 1.97% | 2.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и SWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Stanley Black & Decker, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и SWK
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
SWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.68B, что соответствует валовой рентабельности в 33.2%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
SWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.80M при выручке в 3.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
SWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stanley Black & Decker, Inc. сообщила о чистой прибыли в 158.20M при выручке в 3.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and SWK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWK has higher volatility (8.23%) compared to MZTI (5.69%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs SWK's -71.31%.
SWK currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и SWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор