PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MZTI с MSEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MZTI с MSEX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MZTI (The Marzetti Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MZTI returned 0.33%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MZTI и MSEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Marzetti Company (MZTI) и Middlesex Water Company (MSEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MZTI показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 0.33% против 5.14% соответственно.

MZTI

1 день
2.94%
1 месяц
3.02%
6 месяцев
-33.36%
С начала года
-31.87%
1 год
-36.72%
3 года*
-15.22%
5 лет*
-8.96%
10 лет*
0.33%
Всё время*
11.35%

MSEX

1 день
-1.13%
1 месяц
9.09%
6 месяцев
5.69%
С начала года
14.16%
1 год
7.56%
3 года*
-10.05%
5 лет*
-8.05%
10 лет*
5.14%
Всё время*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MZTI и MSEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MZTI
The Marzetti Company		-31.87%-2.93%6.10%-14.02%21.59%-8.26%16.75%-7.88%39.22%-6.99%
MSEX
Middlesex Water Company		14.16%-1.65%-18.00%-15.19%-33.75%68.50%15.78%21.12%36.54%-4.92%

Correlation

The correlation between MZTI and MSEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between MZTI and MSEX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MZTI:

$3.02B

MSEX:

$1.06B

EPS

MZTI:

$6.41

MSEX:

$3.60

Коэффициент P/E

MZTI:

17.20

MSEX:

15.76

Коэффициент PEG

MZTI:

1.96

MSEX:

2.58

Коэффициент P/S

MZTI:

1.56

MSEX:

3.48

Общая выручка (12 мес.)

MZTI:

$1.94B

MSEX:

$199.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

MZTI:

$469.39M

MSEX:

$66.33M

EBITDA (12 мес.)

MZTI:

$296.24M

MSEX:

$86.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Marzetti Company

Middlesex Water Company

Часто сравнивают с MZTI:
MZTI с GRCMZTI с SCHDMZTI с KOMZTI с KMBMZTI с PGMZTI с ITWMZTI с SYY
Часто сравнивают с MSEX:
MSEX с GWRSMSEX с MOMSEX с MSCIMSEX с VOOMSEX с FIWMSEX с AWRMSEX с NWN

Доходность на риск

MZTI vs. MSEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MZTI
Ранг доходности на риск MZTI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MZTI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MZTI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MZTI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MZTI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MZTI: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSEX
Ранг доходности на риск MSEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSEX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSEX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSEX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MZTI c MSEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MZTIMSEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
0.25

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.93
0.54

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.07

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

0.36

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

0.63

-2.29

MZTI vs. MSEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MZTI на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа MSEX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MZTI и MSEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MZTI и MSEX

Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и MSEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MZTIMSEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-60.51%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.14%

-21.04%

-22.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-44.52%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.59%

-60.51%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-60.51%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.85%

-48.27%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-12.97%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.16%

12.08%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MZTI и MSEX

The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MZTIMSEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

6.65%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.17%

18.43%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.56%

30.03%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

30.41%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.95%

32.31%

-4.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MZTI и MSEX

Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MSEX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSEX
Middlesex Water Company		2.50%2.74%2.50%1.92%1.50%1.16%1.44%1.54%1.71%2.15%1.88%2.92%
MZTI
The Marzetti Company		3.58%2.34%2.11%2.07%1.65%1.84%1.55%1.66%1.39%1.74%1.45%5.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MZTI и MSEX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
453.37M
48.71M
(MZTI) Общая выручка
(MSEX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MZTI и MSEX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Marzetti Company и Middlesex Water Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.7%
0
Активы портфеля
MZTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.

MSEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MZTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

MSEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.

MZTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

MSEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

MZTI and MSEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MZTI has higher volatility (12.10%) compared to MSEX (6.65%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs MSEX's -60.51%.

MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MZTI и MSEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор