Сравнение MZTI с MSEX
MZTI (The Marzetti Company) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, MZTI returned 0.54%/yr vs 4.97%/yr for MSEX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -32.69%, что значительно ниже, чем у MSEX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям MSEX по среднегодовой доходности: 0.54% против 4.97% соответственно.
MZTI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -32.69%
- 6 месяцев
- -30.23%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- -16.23%
- 5 лет*
- -9.18%
- 10 лет*
- 0.54%
MSEX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -3.59%
- 3 года*
- -12.32%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам MZTI и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -32.69% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
MSEX Middlesex Water Company | 5.78% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between MZTI and MSEX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between MZTI and MSEX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MZTI:
$6.41
MSEX:
$3.22
MZTI:
17.00
MSEX:
16.34
MZTI:
1.93
MSEX:
2.68
MZTI:
1.54
MSEX:
3.61
MZTI:
$1.94B
MSEX:
$199.11M
MZTI:
$469.39M
MSEX:
$66.33M
MZTI:
$296.24M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. MSEX — Ранг доходности на риск
MZTI
MSEX
Сравнение MZTI c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MZTI | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.17 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -0.30 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MZTI | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.25 | -0.12 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MZTI и MSEX
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -60.51% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.74% | -21.04% | -21.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -44.52% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -60.51% | +12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -60.51% | +12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.51% | -52.07% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.65% | -12.86% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.76% | 12.07% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и MSEX
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Middlesex Water Company (MSEX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.32% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.58% | 18.12% | +2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.85% | 30.28% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.73% | 31.16% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 32.34% | -4.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и MSEX
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности MSEX в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEX Middlesex Water Company | 2.70% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
MZTI The Marzetti Company | 3.63% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и MSEX
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and MSEX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (6.38%) compared to MSEX (5.32%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор