Сравнение MZTI с FMCB
MZTI (The Marzetti Company) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MZTI returned 0.17%/yr vs 10.78%/yr for FMCB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MZTI и FMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MZTI показывает доходность -33.82%, что значительно ниже, чем у FMCB с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции MZTI уступали акциям FMCB по среднегодовой доходности: 0.17% против 10.78% соответственно.
MZTI
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- -35.26%
- С начала года
- -33.82%
- 1 год
- -38.09%
- 3 года*
- -15.36%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- 0.17%
FMCB
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 18.70%
- С начала года
- 20.70%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам MZTI и FMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MZTI The Marzetti Company | -33.82% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 20.70% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
Correlation
The correlation between MZTI and FMCB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
MZTI:
$2.94B
FMCB:
$920.75M
MZTI:
$6.41
FMCB:
$136.58
MZTI:
16.71
FMCB:
9.74
MZTI:
1.90
FMCB:
0.76
MZTI:
1.51
FMCB:
2.99
MZTI:
2.81
FMCB:
1.38
MZTI:
$1.94B
FMCB:
$308.67M
MZTI:
$469.39M
FMCB:
$243.83M
MZTI:
$296.24M
FMCB:
$131.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MZTI vs. FMCB — Ранг доходности на риск
MZTI
FMCB
Сравнение MZTI c FMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Marzetti Company (MZTI) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MZTI | FMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.37 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.51 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 11.45 | -13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MZTI и FMCB
Максимальная просадка MZTI за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MZTI и FMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MZTI | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -42.00% | -12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.14% | -8.01% | -35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -14.32% | -32.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.59% | -16.91% | -31.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -25.24% | -23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.40% | -4.79% | -42.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -9.61% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.02% | 3.15% | +18.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MZTI и FMCB
The Marzetti Company (MZTI) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что MZTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MZTI | FMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 5.06% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.94% | 14.57% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.46% | 19.48% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.21% | 20.92% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 20.66% | +7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MZTI и FMCB
Дивидендная доходность MZTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FMCB в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.54% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
MZTI The Marzetti Company | 3.69% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MZTI и FMCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Marzetti Company и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MZTI и FMCB
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
MZTI and FMCB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MZTI has higher volatility (12.18%) compared to FMCB (5.06%). In terms of maximum drawdown, MZTI dropped -54.66% vs FMCB's -42.00%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MZTI и FMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор